а регресії).- Стандартне відхилення випадкової величини a.
Sb - стандартне відхилення випадкової величини b.
крит (nm - 1;?/2)=(8; 0.025)=2.306
Оскільки 0.5 lt; 2.306, то статистична значимість коефіцієнта регресії b не підтверджується (приймаємо гіпотезу про рівність нулю цього коефіцієнта). Це означає, що в даному випадку коефіцієнтом b можна знехтувати.
Оскільки 0.74 lt; 2.306, то статистична значимість коефіцієнта регресії a не підтверджується (приймаємо гіпотезу про рівність нулю цього коефіцієнта). Це означає, що в даному випадку коефіцієнтом a можна знехтувати.
Оскільки фактичне значення F lt; Fтабл, то коефіцієнт детермінації статистично значущий (Знайдена оцінка рівняння регресії статистично не надійна).
. Адекватність моделей оцінимо за допомогою помилка апроксимації
Середня помилка апроксимації - середнє відхилення розрахункових значень від фактичних:
Лінійна модель
Оскільки помилка більше 7%, то дане рівняння не бажано використовувати в якості регресії.
Гіперболічна модель
Оскільки помилка більше 7%, то дане рівняння не бажано використовувати в якості регресії.
Степенева модель
Оскільки помилка більше 7%, то дане рівняння не бажано використовувати в якості регресії.
. Всі моделі погано описую залежність, при цьому меншу помилку апроксимації має статечна модель, по ній проводимо прогнозування
Х (мах)=235 мм=0.13818 * (235) 0.2526=0,55 тис. шт.
Х (min)=149 мм=0.13818 * (149) 0.2526=0,49 тис. шт.
Х (ср)=199,5 мм=0.13818 * (199,5) 0.2526=0,53 тис. шт.
Тести
Завдання, які вирішуються економетрикою, за кінцевими прикладним цілям підрозділяються на
діагностика
прогноз
моделювання
управління
Змінні, що визначаються поза моделлю:
екзогенні
ендогенні
зумовлені
свій варіант
Екзогенними змінними, що включаються в економетричну модель, є змінні:
Незалежні
залежні
взаємозалежні
зумовлені
Залишкова сума квадратів відхилень визначається як сума квадратів різниці між
теоретичними значеннями і середнім
емпіричними значеннями і середнім
теоретичними і емпіричними значеннями
свій варіант
Аддитивна модель часового ряду вибирається в тому випадку, якщо циклічні коливання:
рівномірні протягом всього аналізованого періоду
мають нелінійну тенденцію
мають тенденцію до зростання або зниження
не рівномірно протягом всього аналізованого періоду
У парній лінійної регресії коефіцієнт детермінації дорівнює:
Коефіцієнт кореляції
Квадрату коефіцієнта кореляції
залишкової дисперсії
свій варіант
При якому виді кореляційної зв'язку коефіцієнт кореляції має знак мінус?
криволінійної
множинної
зворотного
свій варіант
Список літератури
Айвазян С.А., Мхітарян В.С. Прикладна статистика і основи економетрики. М .: ЮНИТИ, 2011
Магнус Я.Р., Катишев П.К., Пересецького А.А. Економетрика. Початковий курс. 3-е изд. М., Справа, 2011
Носко В.П. Економетрика для початківців.- М .: ІПЕ, 2012
