ношення дисперсії зовнішнього шуму до вибіркової дисперсії вихідної змінної, розрахованої щодо свого середнього значення. Можна вважати регресійну модель досить точною, якщо множинний коефіцієнт кореляції більше 0.95.
Виберемо інтервал дискретизації=15 секунд.
. 1 Пасивний експеримент
Рис. 50. Пасивний експеримент.
4.2 Результати регресійного аналізу
Для Y1:
ЧИСЛО НЕЗАЛЕЖНИХ ЗМІННИХ K=4Б'EM ВИБІРКИ N=20
ВИХІДНІ ДАНІ: X1, X2, Y1
табличного значення Т-КРИТЕРІЮ TKR=2.093
ТАБЛИЦЯ HOMEPOB досліджуваної функції
I 1
2 I 2
I 3
I 4
ДИСПЕРСІЯ Y=.129494E + 01
ПАРАМЕТРИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ XM І SX
. 50080E + 01 .89432E + 00
. 39819E + 01 .14133E + 01
. 42860E + 01 .71886E + 00
. 19580E + 01 .32651E + 00
ЕЛЕМЕНТИ кореляційної матриці
. 100E + 01
. 118E + 00 .100E + 01
. 138E + 00 -.514E - 01 .100E + 01
. 537E - 01 .244E + 00 -.283E + 00 .100E + 01
Число обумовленості МАТРИЦІ V=.115604E + 01
! ФУНКЦІЇ, включених до РЕГРЕС-! ЗНАЧ.ПАРАМЕТРА! ЗНАЧ. !
! Сіон РІВНЯННЯ! РЕГРЕСІЇ! T-КРИТЕРІЮ!
! ! ! !
! 1!.6501599E + 00! 37.036!
! 2!.4840502E + 00! 26.999!
! 3!.4400283E + 00! 24.292!
! 4!.1645540E + 00! 8.884!
ЗАЛИШКОВА ДИСПЕРСІЯ=.730254E - 02
ЗАЛИШКОВА СУМА КВАДРАТІВ=.11684E + 00
відношення дисперсії F=.00564
КОЕФІЦІЄНТ МНОЖИННОЇ КОРРЕЛЯЦИИ=.998=13.32
КОЕФІЦІЄНТИ МОДЕЛІ У натуральному МАСШТАБІ
B (1)=.827275E + 00 B (2)=.389736E + 00 B (3)=.696562E + 00 B (4)=.573511E + 00 (5)=-. 742950E - 01
----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
дисперсійна МАТРИЦА ПЛАНУ
. 683E - 01
. 591E - 02 .285E - 01
-. 111E - 01 -.973E - 04 .113E + 00
. 935E - 02 -.310E - 01 .687E - 01 .571E + 00
. 289E + 00 -.228E - 01 -.561E + 00 -.134E + 01 .661E + 01
КОBАРІЦІОННАЯ МАТРИЦА КОЕФІЦІЄНТІВ
. 499E - 03
. 432E - 04 .208E - 03
-. 812E - 04 -.711E - 06 .822E - 03
. 683E - 04 -.227E - 03 .502E - 03 .417E - 02
. 211E - 02 -.167E - 03 -.410E - 02 -.975E - 02 .483E - 01
ОЦІНКИ КОЕФІЦІЄНТІВ .82728 .38974 .69656 .57351 -.74295E - 01
У результаті:
Y1=0.82728 * X1 + 0.38974 * X2 + 0.69656 * U1 + 0.57351 * U2 - 0.074295
Значення множинного коефіцієнта кореляції одно 0.998, значить можна вважати отриману модель досить точною.
Для Y2:
ЧИСЛО НЕЗАЛЕЖНИХ ЗМІННИХ K=4Б'EM ВИБІРКИ N=20
ВИХІДНІ ДАНІ: X1, X2, Y1
табличного значення Т-КРИТЕРІЮ TKR=2.093
ТАБЛИЦЯ HOMEPOB досліджуваної функції
I 1
2 I 2
I 3
I 4
ДИСПЕРСІЯ Y=.399832E + 00
ПАРАМЕТРИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ XM І SX
. 50080E + 01 .89432E + 00
. 39819E + 01 .14133E + 01
. 42860E + 01 .71886E + 00
. 19580E + 01 .32651E + 00
ЕЛЕМЕНТИ кореляційної матриці
. 100E + 01
. 118E + 00 .100E + 01
. 138E + 00 -.514E - 01 .100E + 01
. 537E - 01 .244E + 00 -.283E + 00 .100E + 01
Число обумовленості МАТРИЦІ V=.115604E + 01
! ФУНКЦІЇ, включених до РЕГРЕС-! ЗНАЧ.ПАРАМЕТРА! ЗНАЧ. !
! Сіон РІВНЯННЯ! РЕГРЕСІЇ! T-КРИТЕРІЮ!
! ! ! !
! 1!.3266030E ...
