Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Моделювання та прогнозування цін на бензин 2007

Реферат Моделювання та прогнозування цін на бензин 2007










Всі коефіцієнти автокореляції позитивні і поступово знижуються Отже, можна зробити висновок про те, що в ряду спостерігається довгострокова тенденція, для такого ряду краще всього підходить трендова модель виду

2.2. Побудова трендової моделі. Прогнозування за допомогою трендової моделі.

Для досліджуваного часового ряду Y можна підібрати кілька трендових моделей: лінійну, поліном, нелінійну. Використовуючи покрокові процедури відбору змінних, обрана найбільш адекватна з них. У даному випадку це лінійна модель (нелінійна модель і поліном, наведені у Додатку 3). p> Лінійна модель має вигляд:

Regression Summary for Dependent Variable: YR =, 96060625 RI =, 9226437 Adjusted RI =, 92067692 F (1,37) = 442,05 p <0,0000 Std.Error of estimate:, 66263


BETA

St. Err. of BETA

B

St. Err.of B

t (37)

p-level

Intercpt



11,80362

0,209464

56,35156

0,000000

T

0,960606

0,045689

0,19257

0,009159

21,02507

0,000000

У = 11 , 8 + 0,1 93 * Т

Досліджуючи дану модель на адекватність за допомогою коефіцієнта детермінації, критерію Фішера, критерію Стьюдента та проведення аналізу залишків (див. Додаток 4), можна дійти висновку, що оскільки загальний і скоригований коефіцієнти детермінації досить близькі до 1, то можна зробити висновок про досить сильному вплив факторних ознак на результуючий показник Y. Рівняння значимо за критерієм Фішера. Розглянувши критерій Стьюдента для коефіцієнтів регресії ОІ 0 і ОІ 1 можна зробити висновок, що обидва коефіцієнта також значущі. Виконуються 2 умови Гауса-Маркова з 3. Таким чином, видно, що лінійна модель досить адекватна, але, тим не менше, не можна сказати, що вона описує поведінку цін на бензин повністю. Тому обгрунтованим буде побудова регресії, що виявляє залежність не тільки від часу, а й від інших чинників.

При прогнозуванні цін на бензин АІ-92 на наступні 4 періоди, тобто на квітень, травень, червень, липень 2007 року за допомоги трендової моделі отримано наступний дані:

Точкові прогнози складають 19,50655 руб. за літр у квітні, 19, 69912 руб. за літр у травні, 19, 8917 руб. за літр в червні і 20,08427 руб. за літр у липні. Відповідні інтервал...


Назад | сторінка 6 з 25 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Побудова трендової функції ряду. Оцінка якості економетричної моделі
  • Реферат на тему: Побудова, дослідження та застосування для прогнозування тренд-сезонної моде ...
  • Реферат на тему: Порівняльний аналіз трьох моделей життєвого циклу організації: модель Торбе ...
  • Реферат на тему: Методи і моделі, що використовуються для виділення тренда часового ряду
  • Реферат на тему: Лінійна модель виробництва