Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Побудова трендової функції ряду. Оцінка якості економетричної моделі

Реферат Побудова трендової функції ряду. Оцінка якості економетричної моделі





>

Лемма 4. Про коваріації залежною змінною і оцінених залишках. br/>В 

Коефіцієнт детермінації


0,65726


Відповідь на 5 питання. (За критерієм Стьюдента побудувати довірчі інтервали для коефіцієнтів при рівні значущості і зробити висновок про характер залежності ряду від відповідних факторів (,,) за запропонованими статистичними даними). ​​

Обчислення коефіцієнтів а, в, с (показано у відповіді на 3 запитання).

Крок 1. Обчислення коефіцієнтів першої допоміжної залежності, яка будується за наступною логічної моделі


Залежна переменнаяФакториХY, Z

Будується коваріаційна матриця, при обчисленні елементів якої аргументи функції підступний задаються за наступною схемою


Y; YY; ZY; XZ; YZ; ZZ; XX; YX; ZX; X

0,3180280,283396311-2505,940,2833961830,9678081745834-2505,941745834,441,87 E +09

По ній обчислюється зворотна матриця зі стандартним позначенням елементів.


Відповідно до заданої схемою побудови ковариационной матриці залежною змінною розглянутої логічної моделі є третій стовпець (у порядку використання при обчисленні ковариационной матриці), отже коефіцієнти обчислюються за третьому рядку зворотної матриці (за правилом № 3):


В В 

Крок 2. Обчислення оціненого ряду і залишків першої допоміжної моделі. p> оцінених ряд обчислюється за формулою, залишки - за формулою


В 

Крок 3. Обчислення коефіцієнтів другий допоміжної залежності, яка будується за наступною логічної моделі


Залежна переменнаяФакториWY, Z

Будується коваріаційна матриця, при обчисленні елементів якої аргументи функції підступний задаються за наступною схемою


Y; YY; ZY; WZ; YZ; ZZ; WW; YW; ZW; W

По ній обчислюється зворотна матриця зі стандартним позначенням елементів.


Відповідно до заданої схемою побудови ковариационной матриці залежною змінною розглянутої логічної моделі є третій стовпець (у порядку використання при обчисленні ковариационной матриці), отже коефіцієнти обчислюються за третьому рядку зворотної матриці (правило № 3):


В В 

Крок 4. Обчислення оціненого ряду і залишків другий допоміжної моделі. p> оцінених ряд обчислюється за формулою, залишки - за формулою

В 

Крок 5. Обчислення-статистики за залишками допоміжних залежностей і межі критичної області. br/>В 

Окремо обчислюємо


= КОРІНЬ (ДІСПР (Арг1)) = 13520,33

= КОРІНЬ (ДІСПР (АРГ2)) = 382,6517

= КОРІНЬ (46) = 6,78233

= КОРРЕЛ (Арг1; АРГ2) = 0,563887

= КОРІНЬ (1 - ^ 2) = 0,825852


Остаточно отримуємо


= 3,119433


Обчислюємо кордон критичної області

Крок 6. Побудова довірчого інтервалу за формулами


Назад | сторінка 6 з 7 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Оцінка значущості коефіцієнтів регресії і кореляції з допомогою f-критерію ...
  • Реферат на тему: Розробка програми розрахунку певного інтеграла за формулою Буля за схемою п ...
  • Реферат на тему: Визначення коефіцієнтів кореляції між зростом і вагою (в нормі) в осіб жіно ...
  • Реферат на тему: Економетричного моделювання: розрахунок коефіцієнтів кореляції і регресії, ...
  • Реферат на тему: Розробка в середовищі Turbo Pascal програми обчислення суми елементів рядкі ...