ритичному інтервалі між величинами 4-dl і 4-d2, т.е 4-dl
Висновок: Т.к. DW
wtwt з волнойU t W t = w ср + d * (t-t ср) + u < span align = "justify"> t ? U t Будуємо ковариационную матрицю.
148200,06153463,3773463,376865191,9167 Зворотній матриця
1,16687 E-05-0 ,00021-0, 0002105770,009011
d18, 04625
Оцінимо Ut на автокореляції. DW = 1,029968 Висновок: У нашому випадку лінійний тренд неефективний в знятті автокоррелірованності ряду.
Відповідь на 3 питання (Використовуючи стандартні функції Excel, обчислити коефіцієнти регресійної залежності).
Середні значенія90020, 833331,4937282,52708515,16640 Крок 1. Обчислення середніх значень.
Крок 2. Побудова ковариационной матриці
При обчисленні елементів ковариационной матриці схема вибору аргументів функції підступний визначена формулою і має сл. вид:
XXXYXZXWYXYYYZYWZXZYZZZWWXWYWZWW
В результаті виконання кроку 2 з'явиться матриця
Крок 3.Вичісленіе зворотної матриці.
В результаті виконання кроку 3 з'явиться матриця
в якій елементи будемо позначати сл. чином:
В
Крок 4. Обчислення коефіцієнтів a, b, c залежності (3,1)
Правило № 4. Оскільки в заданій логічної моделі залежною змінною є четвертий стовпець (W), то коеффіціентиa, b, c будуть обчислюватися за четвертому рядку зворотної матриці за формулами:
a = -/= -/= -/
abc0 ,016249-15 ,8713-10, 7459
Відповідь на 4 питання. (Оцінити якість економетричної моделі, побудованої у вашому дослідженні, з використанням коефіцієнта детермінації
).
Лемма 1. Про відсутність зміщення оцінених залишків. p>? = 0
Лемма 2. Про незалежність факторів і оцінених залишків.
В
де j
Лема 3. Про розкладання дисперсії залежних змінних.
, де
