p>
Б) - коефіцієнтів приватної кореляції
Завдання:
. За значеннями лінійних коефіцієнтів парної і приватної кореляції виберіть неколінеарна фактори і розрахуйте для них коефіцієнти приватної кореляції. Проведіть остаточний відбір інформативних факторів під множинну регресійну модель. p align="justify">. Виконайте розрахунок бета коефіцієнтів і побудуйте з їх допомогою рівняння множинної регресії в стандартизованому масштабі. Проаналізуйте за допомогою бета коефіцієнтів силу зв'язку кожного фактора з результатом і виявите сильно і слабо впливають фактори. p> 3. За значеннями коефіцієнтів розрахуйте параметри рівняння в природній формі (a1, a2 і a0). Проаналізуйте їх значення. Порівняльну оцінку сили зв'язку факторів дайте за допомогою загальних (середніх) коефіцієнтів еластичності -. p>. Оцініть тісноту множинної зв'язку за допомогою R і R2, а статистичну значущість рівняння і тісноту виявленої зв'язку - через F-критерій Фішера (для рівня значущості 0,05). p>. Розрахуйте прогнозне значення результату, припускаючи, що прогнозні значення факторів складуть 107,3 ​​відсотка від їх середнього рівня. p>. Основні висновки оформіть аналітичною запискою. p> Рішення.
Представлені в умові завдання значення лінійних коефіцієнтів парної кореляції дозволяють встановити, що інвестиції 2000 р. в основний капітал - Y більш тісно пов'язані інвестиціями 1999 року в основний капітал - X3 () і середньорічною вартістю основних фондів - X2 (); найменш тісно результат Y пов'язаний із середньорічною чисельністю зайнятих в економіці - X1. Тому, в силу слабкий інформативності фактора X1, припускаємо, що його можна виключити з подальшого аналізу. p> Перевіримо наші припущення за допомогою аналізу матриці коефіцієнтів приватної кореляції. Очевидно, що найбільш тісний зв'язок результату Y з інвестиціями 1999 р. в основний капітал (), середня зв'язок із середньорічною вартістю основних фондів в економіці (), і найменш - із середньорічною чисельністю зайнятих в економіці (). Тому для уточнення остаточного висновку виконаємо розрахунок серії коефіцієнтів приватної кореляції Y з двома можливими комбінаціями факторних ознак: для Y з X2 і з X3, а також для Y c X1 і X3. p> Розрахунки приватних коефіцієнтів кореляції виконаємо за такими формулами:
В В В
Як бачимо, фактори X2 і X3, дійсно, тісно пов'язані з результатом, а між собою практично взаємодіють слабкішим.
Розрахунок аналогічних показників по наступній парі чинників призводить до інших результатів:
В В В
У даному випадку, межфакторное взаємодія порівнянно з тіснотою зв'язку інвестицій 2000 р. з інвестиції 1999 р. Таким чином, перша з розглянутих пар факторних ознак (X2 і X3) більшою мірою відповідає вимогам, що пред'являються МНК до вихідних даних і, в Зокрема, до відсутності межфакторного взаємодії. Зазначені обставини дозволяють використовувати...
