оземних валютах
-10012500,0
3.
Всього довгих відкритих валютних позицій банку по всіх іноземних валютах
+11650000,0
4.
Всього коротких валютних позицій банку по всіх банківських металах
-4249,6
5.
Всього довгих валютних позицій банку по всіх банківських металах
+4469250,0
6.
Загальна відкрита валютна позиція по всіх банківських металах як співвідношення всіх довгих і всіх коротких валютних позицій у гривневому еквіваленті за всіма банківським металам без урахування знака (рядок 4 + рядок 5)
4473499,6
7.
Сукупна сума відкритої валютної позиції (рядок 3 + рядок 6) по всіх валютах і всім банківським металам (без урахування знака), яка враховується в розрахунку нормативу Н2 (рядок 3 взята тому, що в нашому прикладі вона за абсолютною величиною більша з двох: всього коротких і всього довгих відкритих валютних позицій по всіх валютах)
16123499,6
Як видно з даних табл. 2, реальна загальна відкрита валютна позиція банку за всіма валют та банківських металів розраховується згідно її теоретичного змістом як співвідношення (різниця або сума алгебри) усіх довгих і всіх коротких валютних позицій по всіх іноземних валютах і всім банківським металам в гривневому еквіваленті і становить +6102500,4 грн., тобто є довгою. Це свідчить про те, що банк до кінця робочого дня за підсумком є кредитором на валютному ринку, оскільки його вимоги перевищують його зобов'язання. За таких умов банку щоб уникнути валютного ризику необхідно створити закриту валютну позицію, для чого йому необхідно купити іноземні валюти та/або банківські метали (тобто збільшити свої зобов'язання) на сумарну величину, еквівалентну загальній сумі довгою валютної позиції (але з протилежним знаком, тобто на суму -6102500,4 грн., що, за методикою ЦБ РФ, і є балансуючої позицією в національній валюті, яка створює рівність абсолютних значень довгих і коротких валютних позицій, у зв'язку з чим їх сума не має знака.
Виходячи з табл. 2, загальна відкрита валютна позиція банку за всіма іноземних валют та банківських металів розраховується (за даними табл. 1) у один етап (як алгебраїчна сума всіх індивідуальних відкритих валютних позицій по всіх іноземних валютах і банківських металах), Що стосується методики обчислення сукупної суми відкритої валютної позиції, то це відбувається у три етапи.
На першому етапі визначення позиції банку окремо розраховуються сума всіх індивідуальних довгих валютних поз...
