ють у вигляді рублевих кредитів, збільшуючи величину відкритої валютної позиції до максимально дозволеного рівня - 20% від власних коштів (показник "власний капітал/активи" в цьому варіанті знижується з 14,4% до 12,5%). Ризик ліквідності посилюється більшою мірою, якщо зовнішнє фінансування залучається у формі депозитів і кредитів зарубіжних банків. У цьому випадку обсяг пред'явлених до погашення зобов'язань банків при настанні кризового сценарію може скласти більше 1300 млрд. руб., а потреба кредитних організацій в засобах рефінансування ЦБ - понад 850 млрд. руб. p> 5. Таким чином, можна зробити висновок, що більш високий рівень зовнішньої заборгованості - 30% по відношенню до пасивів банків - призводить до помітного зниження стійкості банківського сектора при реалізації стрес-сценарію. Для мінімізації ризиків слід стимулювати розміщення довгострокових боргових паперів на міжнародних ринках. Також зниженню ризиків буде сприяти обмеження обсягу відкритої позиції в іноземних валютах та підвищення частки зовнішнього боргу в рублях. Необхідною умовою для цього є подальша лібералізація валютної політики, поступовий перехід до режиму вільно плаваючого курсу. p> 6. Основним ризиком для банківського сектора, як при поточному, так і при більш високому рівні зовнішнього боргу, є ризик ліквідності. Сприяти його мінімізації буде створення сильних механізмів рефінансування, що дозволяють отримувати необхідне фінансування як великим, так і невеликим банкам. b>
Методологічні підходи до оцінки банківських ризиків на фондовому ринку
Для ринкової і перехідної до ринкової економіки характерний певний рівень нестабільності фінансової системи в цілому. Зумовлена ​​конкурентним середовищем, нестійкими, динамічними споживчими перевагами, швидким оновленням асортименту послуг, затребуваністю інноваційних проектів, вона проявляється у діяльності банків і кредитних організацій у вигляді численних і різноманітних банківських ризиків. p> Втрати банків на фондовому ринку, фінансова криза в США, негативний вплив інфляції на ефективність роботи банківської сектора сприяли тому, що питання теорії, методології та практики банківського ризик - менеджменту стали актуальними в нашій країні. Рішення будь-якої економічної задачі має спиратися на правильне розуміння сутності ризику та механізму його дослідження. Відомо, що чим вище ступінь ризику, тим більше шанс отримати високий прибуток. Виходячи з цього, для банків стає важливим визначити ризик, класифікувати його, виявити природу та умови виникнення, знайти шляхи його оптимізації. Найбільш універсальною, у великій мірі корелює з положеннями угоди Базельського комітету є наступна класифікація:
безпосередньо банківські ризики: кредитний, ризик незбалансованої ліквідності, ринкові (Процентні, валютні, фондовий ), операційні;
загальні ризики: галузеві ризики, ризики регіону або країни. p> Основи банківського регулювання були закладен...
