функції або функціях, визначальних область можливих змін змінних, містяться випадкові величини, то така задача відноситься до задач стокастіческого програмування.
Завдання, процес знаходження рішення яких є багатоповерховим, відносяться до завдань динамічного програмування. [2]
Таким чином, існує велика кількість моделей і задач математичного програмування, застосовуваних для рішення конкретної проблеми, що набули широкого поширення.
Математичне програмування обьединяет методи знаходження оптимального значення цільової функції, змінні якої належать деякі області допустимих значень.
Задачу математичного програмування можна записати у формалізованому вигляді:
F (х) max (min) € M, де:
х = х 1, х 2, ..... х n; М - область допустимих значень змінних.
Залежно від виду цільової функції і області допустимих значень змінних різні класи задач математичного програмування. Так, якщо цільова функція лінійна, а область допустимих значень задається системою лінійних рівнянь або нерівностей то розглянута задача є задачею лінійного програмування. Саме в області лінійного програмування були зроблені перші успіхи з оптимізації управлінських рішень. p align="justify"> Модель задачі такого виду рішень повинна мати цілком певний вид; потрібно знайти максимум (мінімум) значень цільової функції ВЈ при змінних значеннях х 1, х 2, ..... х n
У задачах лінійного програмування обов'язково є показник, за яким оцінюється результат рішень. Він називається критерієм оптимізації. p align="justify"> Математична модель задачі лінійного програмування:
1. повинна бути цільова функція, яка визначає величину критерію оптимізації
ВЈ = з 1 х < span align = "justify"> 1 + з 2 х 2 + ........... з n, х n ? max (min)
2. умови задачі оформляються у вигляді системи обмежень:
11 х
