, перевага короткострокових кредитів у складі кредитного портфеля - знижує кредитний ризик портфеля, але збільшує рівень оборотності кредитних коштів, що в свою чергу благотворно впливає на рівень ліквідності. Зате велика кількість довгострокових кредитів дозволяє спрогнозувати структуру кредитного портфеля в майбутньому, але при цьому збільшується кредитний ризик, що призводить до погіршення ліквідності.
Рівень ліквідності банку може знижуватися при зростанні ризику кредитного портфеля банку, за наявності переваги довгострокових кредитів над короткостроковими, при збільшенні процентних ставок за кредитами і при погіршенні загального рівня забезпеченості кредитів.
Поліпшити рівень банківської ліквідності можна за рахунок зміни якісного стану кредитного портфеля, шляхом зниження ризику кредитного портфеля, збільшення питомої ваги короткострокових кредитів у складі кредитного портфеля, шляхом зниження вартості кредитів і шляхом поліпшення рівня їх забезпечення.
Таким чином, трактування поняття «кредитний портфель» у представлених авторів мають схожі та відмінні риси, що дає можливість їх угруповання. Перша група вважає, що банківський кредитний портфель містить виключно позики або кредитні активи. Друга група трактує кредитний портфель, як класифікованої сукупність вимог і як критерій класифікації виділяють ступінь кредитного ризику. Всі представлені трактування об'єднує визначення портфеля як сукупності, але основна відмінність полягає в оцінці природи сукупності.
1.2 Методи управління кредитним портфелем банку
Головна мета управління кредитним портфелем банку полягає в забезпеченні максимальної прибутковості при певному рівні ризику і досягненні певного ефекту, що відповідає загальній меті діяльності банку. Особливістю визначення цілей управління кредитним портфелем банку є те різноманіття результатів, що може бути досягнуто завдяки ефективному управлінню кредитним портфелем. Це може бути і отримання додаткового прибутку, і збільшення частки конкретного банку на ринку кредитних послуг, або установки на ньому лідерства, і збільшення обсягу кредитних операцій, зростання банку і т.д.
Методи управління кредитним портфелем банку доцільно досліджувати на трьох ієрархічних рівнях, починаючи з найнижчого - рівня окремої позички через рівень кредитного портфеля і закінчуючи рівнем банку. Як показано на малюнку 1.1 процес управління кредитним портфелем банку включає тактичне управління, яке передбачає конкретні методи і прийоми досягнення певної мети в певних умовах, а саме: реалізацію стратегії управління кредитним портфелем банку, розробку внутрішньої нормативної документації по кредитній діяльності.
Малюнок 1.1 - Процес управління кредитним портфелем банку
Одним з найважливіших умов успішного управління кредитним портфелем комерційного банку вважається вміння проводити ефективно і регулярно процедури планування кредитної діяльності з урахуванням всієї системи управління: планування, організації, аналізу, контролю і регулювання.
Процес управління кредитним портфелем банку включає оперативне (управління кредитними операціями, збір, складання та консолідація інформації, підготовка управлінської звітності, виконання внутрішніх розпоряджень), тактичне (розробка та актуалізація методик, п...
