39;єктивно оцінити здатність боржника виконати свої договірні зобов'язання.
Аналіз платоспроможності фізичних осіб з метою ефективної оцінки кредитного ризику при кредитуванні в більшості розвинених країн проводиться за такими основними напрямками - відомості, що характеризують особу клієнта, його взаємини з банком, доходи і рух грошових коштів (сукупний дохід сім'ї), а також забезпечення кредиту. Для здійснення такого аналізу в базі даних, крім відомостей безпосередньо про виданий кредиті, може накопичуватися наступна інформація:
- відомості про особу клієнта - його ідентифікаційний номер, вік, стать, громадянство, місце проживання, реквізити документу, що посвідчує особу; освіта, сімейний стан, місце роботи, займана посада, тривалість роботи в однієї організації; частота переїздів на нове місце проживання; відомості про притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності;
- наявність кредитної історії, її тривалість і якість; відомості з кредитного бюро; наявність рахунків і депозитів в банку; наявність кредитів в інших банках; можливі проведені орендні та лізингові операції;
- відомості про регулярні надходженнях коштів на рахунку (зарплата, пенсія, стипендія, аліменти тощо);
- відомості про плату за житло, комунальні послуги, телефон, про інших обов'язкових (регулярних) платежах;
- співвідношення видається кредиту (всіх фінансових зобов'язань) і місячного доходу боржника (сім'ї), суми кредиту та вартості об'єкту кредитування;
- дані аналізу рухомого і нерухомого майна, іншого забезпечення кредиту;
- оцінка платоспроможності, скорингова оцінка;
- інші відомості, дозволяють об'єктивно оцінити здатність боржника виконати свої договірні зобов'язання.
Оскільки формування інформаційної бази даних є безперервним процесом збору, агрегування, зберігання та аналізу відомостей про боржників, що вимагає постійного оновлення, створення бази даних неможливо без використання сучасних інформаційно-аналітичних систем і передових інформаційних технологій.
Відомості, що накопичуються в інформаційній базі даних для ідентифікації кредитного ризику та оцінки його рівня, слід використовувати при здійсненні моніторингу та контролю ризику, одним з обов'язкових елементів якого є проведення стрес-тестів. Система управління кредитним ризиком також повинна включати плани дій з забезпечення безпечної та безперебійної діяльності в екстремальних ситуаціях, в тому числі плани відновлення нормального функціонування, засновані на різних сценаріях реалізації ризиків.
Використання внутрішніх рейтингів у рамках системи управління кредитним ризиком дозволить приймати більш обгрунтовані рішення з видачі кредитів, ідентифікації проблемної заборгованості, створення резервів, встановленню лімітів, здійсненню моніторингу кредитного портфеля і формування управлінської звітності банку, а також покращувати якість планування і прогнозув...
