ання.
Необхідність вдосконалення управління кредитним ризиком характерна і для аналізованого ВАТ "БПС-Банк". Швидке зростання ринкових часток в умовах високої конкуренції на фінансовому ринку зажадає адекватних змін у методології оцінки та обмеження ризиків. Створення адекватної середовища управління ризиками передбачає зміни в організаційній структурі, формування системи цінностей щодо питань ризик-менеджменту та її просування в банку, професійне зростання та навчання персоналу. Необхідні зміни в системі управління ризиками, в першу чергу, повинні бути спрямовані на вдосконалення процесів управління кредитним ризиком, як у корпоративному, так і в роздрібному бізнесі. Важливим напрямком є розвиток портфельного управління кредитним ризиком. Одночасно необхідно здійснити якісні зміни в процесі оцінки кредитоспроможності клієнта і впровадження ціноутворення з урахуванням ризику. Розвиток процедур управління ринковими ризиками має здійснюватися виходячи з потреб банку по мірі формування нових інструментів фінансового ринку країни. Удосконалення процедур управління ліквідністю і процентним ризиком балансу повинне здійснюватися з метою підвищення ефективності управління активами і зобов'язаннями і підтримки необхідного рівня процентної маржі.
З нашої точки зору, ВАТ "БПС-Банк" необхідно застосовувати системний підхід до управління ризиками, встановивши єдині стандарти виявлення, оцінки та обмеження ризиків з урахуванням рекомендацій Національного банку та Базельського комітету з банківського нагляду. Необхідним також є здійснення управління кредитним ризиком на рівні контрагентів. Оцінка ризику контрагента має бути заснована на вивченні його здатності виконати свої зобов'язання перед банком. Крім того, максимальна сума кредитного ризику на одного контрагента не може перевищувати встановлене Національним банком обмеження у розмірі 25% нормативного капіталу, розрахованого відповідно до банківським законодавством. Контроль лімітів кредитного ризику повинен здійснюється постійно в процесі схвалення видачі кредитів кредитними комітетами банку, а також щомісяця при моніторингу кредитного портфеля. При управлінні кредитним ризиком портфеля необхідно здійснювати відстеження показників його якості і контроль над часткою, не приносять дохід кредитів, оборотністю простроченої заборгованості. Для зниження рівня ризику банку також необхідно підвищити рівень диверсифікації клієнтського кредитного портфеля шляхом встановлення лімітів концентрації по різними ознаками структури кредитного портфеля.
Систему управління ризиками будь-якого банку не можна вважати ефективною, якщо для її стабільного функціонування не буде вибудувана вертикаль функцій всіх рівнів управління і виконання, яку можна представити у вигляді чіткої ієрархії: рада директорів (Наглядова рада) та вище керівництво банку в рамках корпоративного управління - управлінці середньої ланки (ризик-менеджери) - працівники банку (Малюнок 3.7). br/>В
Малюнок 3.7 ...
