lign=top>
8,74245
12
3,3
9,61
5,325
10,89
92,3521
28,35563
31,713
17,5725
Сума
64,84
131,43
80,94
403,848
1487,922
571,8083
743,3183
465,4972
Середнє
5,4033
10,9525
6,7450
33,6540
123,9935
47,6507
61,9432
38,7914
Обчіслімо КОЕФІЦІЄНТИ кореляції:
;
В
відповід але до обчисления Коефіцієнтів кореляції, Показник Y має тіснішій зв'язок Із змінною Х 3 порівняно Із змінною Х 2 . Тому відкінемо фактор Х 2 . Будемо розглядаті модель Y = Y (X 1 , X 3 ). p> Для припущені про вигляд залежності побудуємо діаграмі розсіювання между Показники та факторами, что залиша в МОДЕЛІ.
В
В
Обчіслімо ОЦІНКИ параметрів множінної регресії у лінійній ФОРМІ:
.
Відповідно до методу найменшого квадратів (МНК) оператор оцінювання параметрів МОДЕЛІ має вигляд
,
де; - матриця, транспонована до матріці. Матриця, крім двох векторів змінніх Х 1 та Х 3 , містіть вектор одиниць. Згідно з оператором оцінювання одержимо:
1);
2);
3);
4).
Отже, отримай таку модель лінійної множінної регресії:
.
ОЦІНКИ параметрів МОДЕЛІ мают такий економічний Зміст:
1): Якщо за других рівніх умів змінна Х 1 збільшіться (зменшіть) на одиницю, то відповідно до цієї ОЦІНКИ змінна Y збільшується (зменшується) на 4,60278. Конкретно це означає, что Збільшення (Зменшення) торгової площі на 1 тис.. м 2 приведе, за других рівніх умів, до Збільшення (Зменшення) Річного товарообігу цієї філії на 4,60278 млн. грн.;
2): Якщо за других рівніх умів змінна Х 3 збільшіться (зменшіть) на одиницю, то відповідно до цієї ОЦІНКИ змінна Y збільшіться (зменшіть) на 0,24978. Конкретно це означає, что Збільшення (Зменшення) Середньоденна доходом на 1 тис.. грн. приведе, за других рівніх умів, до Збільшення (Зменшення) Річного товарообігу цієї філії на 0,24978 млн. грн.
Обчіслімо суми квадратів:
.
Візначімо коефіцієнт детермінації
,
оціненій коефіцієнт детермінації
,
коефіцієнт множінної кореляції
.
Оскількі Отримані Значення є близьким до одініці, то можна сделать Висновок про тісній зв'язок между річним товарообігом и Незалежності зміннімі. При цьом прежде 98% варіації Річного товарообігу пояснюється варіацією торгівельної площі та Середньоденна доходу.
Обчіслімо крітерій Фішера
.
критичності Значення крітерію Фішера при Рівні значущості и кількості ступенів свободи та дорівнює. Порівнюючі обчисления Значення крітерію Фішера з критичним, Робимо Висновок про адекватність прійнятої математичної МОДЕЛІ Статистичнй данім.
Матриця є матрицею коваріацій оцінок параметрів МОДЕЛІ. Діагональні елєменти цієї матріці вікорістаємо для обчислення стандартних похібок параметрів МОДЕЛІ.
Знайдемо дісперсію залишків за формулою. Таким чином,. Візначімо Стандартні похібкі оцінок параметрів МОДЕЛІ, вікорістовуючі дісперсію залишків:
В
Обчіслімо значения-крітеріїв:
;;.
табличному значения-крітерію при щаблях свободи и Рівні значущості О± = 0,05 становіть 2,262. Всі Фактичні значения-крітеріїв, окрім крітерію для вільного члена, перевіщують за модулем табличного значення. Отже, статистично значущих є ВСІ параметри МОДЕЛІ, крім вільного члена.
Візначімо КОЕФІЦІЄНТИ еластічності за формулами
,,
де f ( X ) = -0,6541 + 4,60278 X 1 + 0,24978 X 3 . - Рівняння регресії, знайдення Вище:
;
.
Отримані КОЕФІЦІЄНТИ еластічності показують, на Скільки% у СЕРЕДНЯ змінюється Показник Y Стосовно своєї величини при зміні відповідного фактора на 1% від свого СЕРЕДНЯ значення.
В В
