>
Det A = 0.
Отже, не виконується достатня умова ідентифікації, і друге рівняння не ідентифікованих.
III рівняння
Рівняння
Відсутні змінні
у 2
у 4
х 3
Перше
b 12
0
0
Друге
-1
0
0
Четверте
b 42
-1
a 33
Det A = 0.
Отже, не виконується достатня умова ідентифікації, і третину е рівняння не ідентифікованих.
IV рівняння
Рівняння
Відсутні змінні
у 3
х 1
х 2
Перше
0
а 11
а 12
Друге
b 23
а 21
а 22
Третє
-1
а 31
а 32
Det A ==-a 11 * + a 12 * В№ 0.
Ранг матриці дорівнює 2, що не менш числа ендогенних змінних системи без одиниці.
Отже, виконується достатня умова ідентифікації, і четверте рівняння точно ідентифікованого.
Вся модель є не ідентифікованої. Відповідно идентифицируемое рівняння не може бути вирішено за допомогою КМНК.
4. Динаміка ВРП на душу населення по регіону характеризується такими даними за 1997-2003 рр.. (Тис. крб.): br/>
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
10,0
12,7
14,3
17,1
29,4
42,2
52,4
1. Визначити коефіцієнт автокореляції першого порядку і дати його інтерпретацію.
2. Побудувати рівняння тренду у вигляді експоненти або показовою кривою. Дати інтерпретацію параметрів.
3. За допомогою критерію Дарбіна-Уотсона зробити висновки щодо автокореляції в залишках в розглянутому рівнянні.
4. Дати інтервальний прогноз очікуваного рівня ВРП на душу населення на 2005 рік.
5. h2> рішення
Для зміни автокореляції рівнів динамічного ряду використовується коефіцієнт автокореляції:
r 1 =,
де == 28,02 тис. руб.;
== 20,95 тис. руб.
Таблиця 4.1
Розрахунок коефіцієнта автокореляції першого порядку для часового ряду
t
y t
y t -1
y t -
y t-1 -
(y t -) * (y t-1 -)
(y t -) 2
(y t-1 -) 2
1
10,0
-
-
-
-
-
-
2
12,7
10,0
-15,32
-10,95
167,72
234,60
119,90
3
<...
