ків, які не "уловлюютьсяВ» в простіших методиках, що базуються на підсумовуванні величин окремих ризиків.
Value-at-Risk - це вартість, піддана ризику, яка являє собою оцінку максимального потенційного збитку за фінансовим інструментом або портфелю інструментів за певний період часу в разі несприятливої вЂ‹вЂ‹зміни ринкових факторів, яка обчислюється з певним довірчим інтервалом. Таким чином, VаR є функцією чотирьох змінних:
- поточної ринкової вартості фінансового інструменту;
- оцінки мінливості доходів, вираженої среднеквадратическим відхиленням;
- довірчим інтервалом, що характеризує ймовірність очікуваних втрат, залежно від частоти їх звершення;
- часу відкритої позиції: періоду, протягом якого фінансовий інструмент буде схильний ріску1.
Статистичний метод полягає в тому, щоб вивчити статистику втрат і прибутків, що мали місце при прийнятті аналогічних реній, встановити величину і частоту отримання тієї чи іншої економічної віддачі, а потім провести імовірнісний аналіз і скласти прогноз майбутньої поведінки на ринку.
В
Метод експертних оцінок
Включає збір та обробку думок експертів, складання узагальнюючих рейтингових оцінок і їх В«прив'язкуВ» до певних зонам ризиків.
Цей метод особливо важливий там, де необхідні оцінки зовнішньої для банку середовища на предмет виявлення факторів системних ризиків в економіці в цілому і в банківському секторі. Інші існуючі методики не дають можливостей коректної оцінки зазначених ризиків.
В
Аналітичний метод
Означає поглиблений аналіз виявлених зон ризиків з метою встановити оптимальні рівні прийнятних ризиків для кожного виду операцій банку або їх сукупності.
Банку необхідна цілісна система ризик-менеджмента2 (СРМ) з відображенням всіх її основних моментів у внутрішньому документі.
Механізми прийняття рішень повинні дозволяти кожному банку оцінити, які ризики і в якому обсязі він може прийняти на себе, визначити, чи виправдує очікувана прибутковість відповідний ризик. На основі цього банк повинен розробляти і втілювати в життя заходи, що дозволяють не допустити або знизити вплив фактора ризику. Тобто потрібна внутрішньо узгоджена система управління ризиками як система рішень і практичних дій, які повинні дозволяти керівництву та співробітникам банку виявити, виміряти, локалізувати і проконтролювати будь фінансовий ризик і тим самим мінімізувати його вплив.
Щоб система ризик-менеджменту була ефективною, вона повинна: ​​
- оптимізувати співвідношення потенційних можливостей, ризиків, розміру капіталу і темпів зростання банку;
- реалізовувати системний підхід до оцінки та управління ризиками;
- співвідносити ризики і потенційні можливості для досягнення найкращих результатів;
- складати важливу частину процесу прийняття управлінських рішень;
- поліпшувати керованість банку за допомогою створення адекватної структури...
