Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Застосування чисельних методів для задач математичного програмування

Реферат Застосування чисельних методів для задач математичного програмування





ункції і визначається напрямок


, де.


Оптимальний крок у напрямку руху визначається за допомогою процедури одновимірного пошуку (дихотомії, золотого перерізу).

6. Виробляється перевірка умови закінчення пошуку мінімуму.

Переваги: ​​

В· Метод сполучених градієнтів вигідно відрізняється від інших градієнтних методів. Він володіє достоїнствами методів 2го порядку (має квадратичну збіжність), але є методом 1го порядку (в реалізації не складніше, ніж метод найшвидшого спуску).

В· Метод сполучених градієнтів успішно застосовується не для квадратичних гладких функцій, у яких матриця Гессе мало змінюється в процесі спуску. У цьому випадку пошук мінімуму буде закінчуватися за більш, ніж n кроків.

Недоліки:

В· Для складних поверхонь цільових функцій мають різну кривизну в міру руху до точки мінімуму метод не відрізняється від методу найшвидшого спуску.

Блок-схема алгоритму методу сполучених градієнтів:


В 

Застосування методів відомості задач умовної оптимізації до безумовної

Всі методи умовної оптимізації діляться на 2 групи:

1. Методи відомості задач умовної оптимізації до безумовної.

2. Методи безпосередньо враховують обмеження.

У нашій курсовій роботі будемо використовувати метод відомості задач умовної оптимізації до безумовної (метод штрафних функцій).

Метод штрафних функцій

Метод штрафних функцій відрізняється від інших методів умовної оптимізації простотою реалізації алгоритмів і широкими можливостями застосування більшості методів безумовної оптимізації.

Це досягається за рахунок простої і легко реалізовується процедури зведення задачі умовної оптимізації до безумовної.

Постановка завдання:


(*)


Введемо в розгляд функцію, що має властивості:


В 

Будемо вважати, що завдання (*) еквівалентна задачі безумовної оптимізації такого вигляду:


В 

Іншими словами, якщо ввести функцію:


В 

тоді процедура вирішення завдання умовної мінімізації (*) може бути зведена до итеративной процедурі безумовної оптимізації такого вигляду:

задамося послідовністю коефіцієнтів такими, що.

Тоді ітеративна процедура вирішення представляється у вигляді:


В 

Розрізняють два основні підходи до побудови функції штрафу:

1. Метод внутрішньої точки (метод бар'єрних функцій);


Назад | сторінка 7 з 12 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Метод багатовимірної нелінійної оптимізації - метод найшвидшого спуску
  • Реферат на тему: Порівняння методів одновимірної оптимізації: метод золотого перетину і мето ...
  • Реферат на тему: Рішення задач безумовної оптимізації
  • Реферат на тему: Класичні методи безумовної оптимізації
  • Реферат на тему: Методи безумовної багатовимірної оптимізації