тному відділі проводиться оцінка кредитоспроможності клієнта банку, виробляють її на основі інформації про можливості клієнта отримувати дохід, чи достатньо його для своєчасного погашення кредиту, про присутність у позичальника майна, яке при необхідності зможе послужити забезпеченням виданого кредиту , і т.д. Крім цього, банківський працівник зобов'язаний розглядати ринкові обставини, її зміни, ризики, які відчувають банк і його клієнт, і інші фактори. Джерелами інформації про позичальника можуть бути відомості з місця проживання, місця роботи, тощо.
Оцінка кредитоспроможності фізичної особи заснована на співвідношенні запитуваної позичальником позики і наступних категоріях (див. малюнок 6):
Малюнок 6 - Співвідношення при оцінці кредитоспроможності
При оцінці кредитоспроможності фізичних осіб банки, керуються своїми внутрішніми нормативними документами. Але все-таки, можна виділити 4 основні методи оцінки кредитоспроможності фізичної особи комерційним банком:
Малюнок 7 - Основні методи оцінки кредитоспроможності фізичної особи комерційним банком
1.3.1 Скорингова (бальна) оцінка кредитоспроможності
У всіх розвинених країнах з системою фінансових послуг кредити видаються тільки тим позичальникам, хто пройшов особливу процедуру оцінки кредитоспроможності, звану кредитного скорингу. У наш час вже майже всі російські банки використовують формальний підхід до оцінки кредитоспроможності фізичних осіб. Цей підхід грунтується на визначенні ймовірності погашення кредиту, виходячи з того, який розмір доходу у даного клієнта. Розглянути умови кредитування і вирішити питання про надання кредиту можуть тільки кредитний комітет банку. При цьому дані рішення формуються на особистій думці окремих членів кредитного комітету про ризик кредитування окремих категорій фізичних осіб і не завжди відображають реальної картини. Вирішити наявні проблеми можна за допомогою аналітичних методів обробки даних, що реалізують скоринговий механізм оцінки кредитоспроможності позичальників.
Точна, швидка і стійка процедура оцінки кредитного ризику, що має наукове обгрунтування - це кредитний скоринг.
Скоринг є статистичною або математичною моделлю, яка зіставляє рівень кредитного ризику з параметрами, що характеризують позичальника - юридична або фізична особа. Моделей скорингу безліч, кожна з цих моделей застосовує свій набір факторів, що характеризують ризик, пов'язаний з кредитуванням позичальника, і знаходить в результаті порогову оцінку, яка і дозволяє ділити позичальників на поганих і хороших raquo ;. Кожному здобувачеві кредиту приписується властива тільки йому оцінка кредитного ризику, це і є значення кредитного скорингу. Проблему вибору при видачі кредиту, розділяючи позичальників на тих, кому кредит видати можна, і тих, кому він протипоказаний raquo ;, допомагає вирішити порівняння значення кредитного скорингу, отриманого для конкретного позичальника, зі специфічною для кожної моделі скорингу порогової оцінкою.
Застосування кредитного скорингу дає банкам наступне:
- Зменшується ризик неповернення кредиту, скорочується число поганих кредитів і, відповідно, знижується рівень простроченої заборгованості;
- Збільшується кредитний портфель за рахунок скорочення кількості суб'єктивних відмов за кредитними заявками;
- Підвищується швидкість процесу прийняття рішень про видачу кредиту;
- З'являється можливість створити специфічні та кредитні продукти на основі аналізу ринкових ніш;
- Надаючи допомогу кредитним інспекторам і аналітикам та інформаційну підтримку у прийнятті рішень.
Завдання оцінки кредитоспроможності фізичних осіб є неформалізованій завданням. Для вирішення цього завдання розумно використовувати гібридні експертні системи. Завдання оцінки може бути зображена у вигляді:
Так само F (K, X), де M - комплексна оцінка об'єкта; X - набір показників, що характеризують стан об'єкта; K - набір критеріїв, за якими?? м оцінюються значення показників і розраховується М (критерії можуть бути якісними або кількісними, це залежить від характеру показників діяльності об'єкта); F - окрема функція, за якою на основі значень первинних показників і критеріїв можна отримати узагальнену оцінку об'єкта. Ця функція може бути не до кінця відомою. Для розв'язання задачі оцінки потрібно відновити вигляд функції F.
Застосування гібридної моделі мати на увазі поділ задачі на підзадачі.
Розроблена модель скорингової системи складається з п'яти блоків (див. малюнок 1 у додатку)
Кожен блок моделі характери...
