зується відповідним набором факторів, що визначають стан клієнта - позичальника з різних сторін, і методом вирішення. На підставі анкети позичальника (таблиця 2 див. У додатку) визначаються значення показників і висновку служби безпеки банку. Значення кожного блоку моделі визначається одним з доступних методів рішення, а власне:
- продукційних експертною системою;
- Нейронної мережею;
- Формулою.
У блоках Соціальний стан і Економічне становище в якості методу вирішення використовується нейронна мережа, оскільки в даних вузлах неможливо конкретно визначити ступінь впливу входять до дані блоки факторів на підсумковий показник. Крім цього, для навчання нейронної мережі в даних вузлах спостерігається значна вибірка даних (див. Малюнок 2, 3).
У додатку Б: малюнок 2 - представлений блок Соціальний стан моделі скорингової системи і малюнок 3 - представлений блок Економічне становище моделі скорингової системи.
У блоках Майнове становище і Оцінка ділової репутації розумно використовувати продукционную експертну систему. Даний метод дозволяє отримати значення названих блоків за допомогою правил, аналогічних міркуванню фахівців (див. Малюнок 4).
У додатку Б малюнок 4 - представлений блок Майнове становище моделі скорингової системи і малюнок 5 - представлений блок Оцінка ділової репутації моделі скорингової системи
У блоці Параметри кредитної угоди методом вирішення є формула (див. малюнок 6). Даний блок призначається для комплексної оцінки кредитоспроможності фізичної особи за допомогою максимального розміру наданого йому кредиту та визначення його кредитоспроможності на основі доходів. Застосування цього блоку в розробленій скорингової моделі дозволяє поєднувати традиційний підхід до визначення кредитоспроможності і якісно новий, заснований на гібридній експертній системі.
На малюнку 6 представлений блок Параметри кредитної угоди моделі скорингової системи.
Підсумкова оцінка кредитоспроможності фізичної особи визначається за формулою:
Так само 0,15X1 плюс 0,3X2 плюс 0,25X3 плюс 0,3X4,
Де Z - оцінка кредитоспроможності; X1 - соціальне становище; X2 - економічне становище; X3 - майновий стан; X4- оцінка ділової репутації; 0,15, 0,3, 0,25,0,3 - вагові коефіцієнти відповідних факторів ризику, що визначають кредитоспроможність позичальника.
Робота скорингової системи оцінки фізичної особи повинна виконуватися в режимі чорного ящика raquo ;. Всі дані, які необхідно для аналізу (з довідки про заробітну плату, анкети позичальника), вносяться в АБС банку. Для оцінки кредитоспроможності позичальника список показників та їх значення передаються в аналітичний блок, а він уже за результатом аналізу по налаштованому дереву рішення повертає в АБС банку категорію якості позичальника. Для кредитного інспектора процес аналізу показаний тільки у вигляді присвоєної клієнту категорії якості (ймовірності дефолту позичальника), на підставі якої виробляється коригування суми кредиту, або відмова у кредитуванні. Залежно від присвоєної клієнту категорії якості допустимо надання банку рекомендацій за умовами кредитування (по терміну кредитування, сумі кредиту, величині забезпечення повернення кредиту). Для вирішення встановленого завдання потрібен універсальний гібридний інструмент, який включає в себе механізми формування, настройки дерева рішень, механізми предобработки даних і різні методи аналізу інформації. Запропонований механізм оцінки кредитоспроможності фізичної особи здійснений в аналітичній інформаційній системі.
Даний підхід до оцінки кредитоспроможності в умовах російської дійсності зустрічає наступні проблеми:
- Відсутня так зване кредитне кладовищі - В даний час в Росії відсутній достатній обсяг доступної для дослідження інформації про кредитоспроможність тієї чи іншої групи населення.
- Кредитоспроможність фізичної особи залежить як і від загальної макроекономічної ситуації, так і від його спостережуваних характеристик.
- Істотне зростання волатильності доходів позичальників при зростанні їх по досконалої величиною;
- У Росії кредитоспроможним є фізична особа, не тільки яке виконало свої зобов'язання, але й яке замінило зобов'язання перед одними кредиторами на зобов'язання перед іншими;
- Рішення, які прийняті з застосуванням системи кредитного скорингу перш, впливати на рішення, що приймаються даної або іншою системою пізніше.
1.3.2 Оцінка кредитоспроможності по платоспроможності
Показники платоспроможності вираховуються ...
