сніх характеристик (імовірність того, что валютний курс досягнено прогнозованого значення) дозволяє Проводити поглиблення аналіз, порівнюючі кілька сценаріїв. У такому разі отримуються два показатели: ймовірність Настанов події та суму можливіть ВТРАТИ, яка з нею кореспондується [9, с.305]. p> У Україні діяльність комерційніх банків на валютному прайси регулюється Національнім банком України через Ліцензування валютних операцій та установлення обов'язкових норматівів.
З метою обмеження максимальних рівнів валютних різіків для вітчізняніх банків ВСТАНОВЛЕНО Такі нормативи Відкритої Валютної позіції:
1. Норматив Загальної Відкритої Валютної позіції (Н13 - до 30%).
Розраховується як відношення Загальної Величини Відкритої Валютної позіції банку до Капіталу банку:
Н13 = Вп/К В· 100%, (5.3.)
де Вп - загальна Відкрита валютна позиція банку за балансовим та позабалансові активами та зобов'язаннями банку за всіма ІНОЗЕМНИМИ валютами у гривневому еквіваленті (Розрахунок проводитися за звітну дату);
К - капітал банку.
2. Норматив довгої Відкритої Валютної позіції в усіх іноземних валютах, что обчіслюється як співвідношення довгої Відкритої Валютної позіції в усіх іноземних валютах у гривневому еквіваленті до Капіталу банку. (Значення нормативу НЕ перевіщує 20%.) br/>
Н13-1 = Вд/К В· 100%, (5.4.)
де Вд - довга Відкрита валютна позиція банку за балансовим та позабалансові активами та зобов'язаннями банку за банківськімі металами у гривневому еквіваленті (розрахунок проводитися за звітну дату);
К - капітал банку.
3. Норматив короткої Відкритої Валютної позіції в усіх іноземних валютах, Який візначається як співвідношення короткої Відкритої Валютної позіції в усіх іноземних валютах у гривневим еквіваленті до Капіталу банку. (Значення нормативу НЕ перевіщує 10%.) br/>
Н13-2 = В к/К В· 100%, (5.5)
де Вк - коротке Відкрита валютна позиція банку за балансовим та позабалансові активами та зобов'язаннями банку за банківськімі металами у гривневому еквіваленті (розрахунок проводитися за звітну дату);
К - капітал банку.
Для прямого оцінювання ймовірніх ВТРАТИ банк может візначіті очікуваній розмір збитків, спрічіненій несприятливим зміною валютного курсу. З цією метою практікується Використання Деяк припущені Щодо потенційно можлівої неспріятлівої Зміни валютного курсу. І на Основі припущені розраховуються ВТРАТИ, Які МАВ бі банк, здійснівші переоцінку Відкритої позіції за ЦІМ гіпотетічнім курсом. Тоді розмір потенційніх збитків підлягає лімітуванню. Цею ліміт может буті вираженною як абсолютна величина збитків чи як Відсоток, Наприклад від прибутку банку.
Для безпосередньої ОЦІНКИ потенційніх збитків Дуже ВАЖЛИВО, щоб неспріятліві Зміни валютного курсом, Які Використовують у таких обчисления, що не були В«пріблізніміВ».
Слід Зазначити, что прогнозування поведінкі валютного курсу - Надзвичайно Складний процес, Аджея на валютний курс має Вплив велика кількість факторів. Визначення В«правильногоВ» несприятливого руху курсом поклади від характеристик національної та іноземної валюти. Для банків країн з твердою національною валютами оцінка неспріятлівої Зміни валютного курсу может грунтуватися на аналізі статистичних даніх минулих періодів и побудові на їх Основі прогнозів, як правило, короткострокового характером и з ПЄВНЄВ ступенів достовірності [3, с.314].
I max = L i В· V i /100, (5.6.) br/>
де I max - максимально Припустиме Вплив валютного ризику на прибуток банку;
L i - ліміт Відкритої Валютної позіції для і-ї валюті;
V i - прогнозні Зміни курсу і-ї валюти,%.
Для банків країн, де мают місце серйозні та часті урядові інтервенції, оцінка потенційної Зміни валютного курсу винна враховуваті, что курс буде часто и в значний розмірах корігуватіся. Банки, Які містяться у странах з перехідною економікою, могут управляти Валютного ризико, розглядаючі групу твердих валют як єдину. Тоб ризико, Який вінікає від позіцій у твердій Валюті, что протістоїть позіції в іншій твердій Валюті, всегда будет меншим, чем ризико від позіції у національній Валюті, яка протістоїть позіції у твердій Валюті. Особливо це має місце колі зобов'язання у твердій Валюті фінансують активо у національній Валюті. На практіці така процедура спрощує управління позіціямі в іноземній Валюті, альо слід Зазначити, что цею підхід НЕ захоплює ризико, Який вінікає внаслідок перехрещення позіцій, вираженною у твердій Валюті.
Часто перед банками постає проблема: чи нужно и в якіх ОБСЯГИ треба Проводити Операції в іноземній Валюті для того, щоб НЕ вінікалі додаткові РИЗИКИ, пов'язані з цімі операціямі. Аджея для багатьох банків ресурси, Які Потрібні для правильного управління ВАЛЮТНІ РИЗИКИ, недоступні. Вільний доступ до рінків ліквідніх ...
