ож метод, що є комбінацією із статистичного і експертного методів визначення ризику.
На підставі отриманих ймовірностей (частотних або суб'єктивних) за допомогою методів математичної статистики розраховуються основні показники - дисперсія, стандартне відхилення, коефіцієнт варіації різних узагальнюючих показників (наприклад, індексу рентабельності інвестицій, чистої поточної вартості проекту, бухгалтерської рентабельності інвестицій і ін.)
Величина ризику (ступінь ризику) вимірюється в цьому випадку показниками дисперсії, середньоквадратичного відхилення і коефіцієнтом варіації. Прийнято вважати: чим більше цей розкид значень результуючого показника інвестиційного проекту від середньої очікуваної величини, тим вище ризик даного інвестиційного проекту. Таким чином, величина ризику пов'язується з колеблемостью, розкидом можливих ефектів проекту.
Четвертий спосіб визначення частотної ймовірності (за методу аналогій) вже розглядався вище в рамках якісного підходу і може бути використаний в обох випадках.
Значення ймовірностей, отриманих із застосуванням статистичного методу і методу аналогій, називають об'єктивними, так як точно такі ж результати можуть бути отримані будь-яким іншою особою, який повторив розрахункові процедури. [8]
1.2 Оцінка ймовірності несприятливих подій
Кожен з методів розпізнавання ризику, спрямованих в основному на визначення областей ризику, являє собою підхід до ідентифікації принципових ризиків і не стосується їх індивідуальних джерел, як би великі або малі вони не були. Ці методи дуже загальні, і при їх використанні неможливо оцінюється ймовірність тієї чи іншої події і масштаб їх наслідків.
Якісний аналіз включає не тільки визначення ризиків проекту та аналіз причин їх виникнення, але й оцінку можливого збитку від реалізації розпізнаних ризиків і розробку і наближену оцінку заходів по боротьбі з цими ризиками.
Тому після того як принципово можливі ризики ідентифіковані, необхідно оцінити їх рівень і наслідки, до яких вони можуть призвести, тобто ймовірність ризиків конкретних подій і потенційний збиток. Нижче наведено методи, які тією чи іншою мірою можуть допомогти це зробити. [9]
Метод побудови дерев подій. Метод побудови дерев подій - це графічний спосіб простеження послідовності подій, від одного можливого інциденту, наприклад відмови або несправності будь-яких елементів технологічного процесу системи, через ланцюжок проміжних подій до кінцевих або головним подіям, з оцінкою ймовірності кожного з проміжних подій і обчислення сумарної ймовірності кінцевих подій, що призводять до збитків.
Дерево подій будується починаючи з заданих вихідних подій, званих інцидентами. Потім простежуються можливі шляхи розвитку наслідків цих подій по ланцюжку причинно-наслідкових зв'язків в залежності від відмови або спрацьовування проміжних ланок системи.
Побудова дерева подій дозволяє послідовно простежити ...
