Реферат Розв'язування економетричних задач

Тема: Учебные пособия

і з Типового ефектом Зміни регресанда.

3. Складаються Такі Вектори и матріці:

- вектор спостережуваних значень сертифіката № Y;

- вектор оціненіх значень регресанда;

- вектор дійсніх, альо невідоміх параметрів регресії;

- вектор 1МНК-оцінок параметрів МОДЕЛІ;

- 1МНК-оцінка вектору помилок;

- матриця регресорів;

- матриця даніх.

4. Розраховуються величин: - суму помилок регресії (має дорівнюваті 0), - торбу квадратом помилок, - дісперсію помилок. br/>В

5. КОЕФІЦІЄНТИ еластічності розраховуються за формулою:

де - значення регресанда і к-го регресора, что візначають точку регресійної Функції, для Якої обчіслюється коефіцієнт еластічності. Можна використовуват ту - середні значення. p> 6. t-тест для перевіркі гіпотезі про чіслові Значення ОКРЕМЕ Коефіцієнтів регресії проводитися за 6-тікроковою схем (схема наведена у Л.Р. № 2, п. 6).

Інтервал довіри для регресійного коефіцієнта при Рівні довіри (1 -) є інтервалом з Випадкове перелогових межами.

Довірчій Інтервал для дійсного Значення регрессійного коефіцієнта:

7. Коефіцієнт детермінації дрівнює квадрату емпірічного множини коефіцієнта кореляції между двома рядами СПОСТЕРЕЖЕННЯ: емпірічніх значень регресанда () ту его Розрахунковим значень (). p> Три формули для розрахунку коефіцієнта детермінації:

1) ; br/>

2) ; br/>

3) . br/>

Регресійне рівняння оцінене тім краще, чім больше за других рівніх умів.

Частинами коефіцієнт детермінації назівається Граничну внеском k-го регресора в і показує, на якові величину зменшується коефіцієнт детермінації, ЯКЩО k-й регресор (і Тільки ВІН) буде віключеній Із групи K регресорів.

де - коефіцієнт детермінації, одержаний при включенні усіх К регресорів;

- квадрат обчисления Значення t-статистики для k-го регресійного коефіцієнта-

;

Т - довжина ряду СПОСТЕРЕЖЕННЯ;

К - кількість регресорів;

Т-К - кількість ступенів вільності.

Зх двох варіантів регресійніх рівнянь, Які відрізняються на величину зкоректованого коефіцієнта детермінації, альо мают однаково гарні Другие КРИТЕРІЇ якості, обірають вариант з більшім значень зкоректованого коефіцієнта детермінації.

Зкоректованій коефіцієнт детермінації за тейли:

Зкоректованій коефіцієнт детермінації за Амемієй:

8. F-тест может буті проведень за схемою, яка Складається з 6-ти кроків.

КРОК 1. Формулюється пара гіпотез:

- Жоден регресор НЕ впліває на регресанд

існує хочай б один регресор, Який впліває на регресанд:.

КРОК 2. Обірається рівень значімості. p> КРОК 3. Візначається табличного значення F-крітерію (функція FРАСПОБР в EXCEL). p> КРОК 4. Числове значення F-статистики может буті розраховане за спрощений формулою Із ЗАСТОСУВАННЯ коефіцієнта детермінації:

КРОК 5. Порівнюється розрахована величина F з ее табличного значення та пріймається решение у відповідності з правилом! застосування F-тесту:

відхіляється, ЯКЩО.

КРОК 6. Інтерпретуються результаті тесту. p> 9. У разі адекватності МОДЕЛІ вона застосовується для прогнозування економічного сертифіката №.

1) Точковой прогноз регресанда одержують, віходячі з оціненого регресійного рівняння:

2) Прогнозні інтервалі для математичного сподівання та індівідуального Значення регресанда візначається при Рівні довіри (1 -) таким чином

де - оцінена стандартна помилка прогнозом:

- помилка прогнозом при оцінці математичного сподівання регресанда

(),

де.

- помилка прогнозом при оцінці індівідуального Значення регресанда

Як Висновок наводитися геометрична Інтерпретація прогнозних інтервалів. Обидва прогнозних інтервалі є найменша прі.

В Завдання для Самостійної роботи студентов Завдання 4.1