роблемою.Більше оцінювання параметрів змінніх і визначення їх достовірності, оскількі в модель включено лагові змінні Це означає, что в даним випадка Залишки НЕ можна вважаті некорельованімі Із залежних змінною: і, что приводити до зміщеності оцінок у разі малих вібірок во время Використання методу найменшого квадратів (МНК). Отже, Данії клас моделей ми Рекомендуємо використовуват позбав у випадка Достатньо Великої кількості СПОСТЕРЕЖЕННЯ (прежде тридцяти). Зауважімо такоже, что МОДЕЛІ типу (2) краще опісують Вплив очікувань на Формування інфляції, а КОЕФІЦІЄНТИ при незалежних змінніх візначають ее еластичність у поточному періоді за рівнем інфляції в попередніх періодах. Розрахунки на Основі реальної ІНФОРМАЦІЇ за Даними моделями показали: статистично значімі лаги коліваються в невеликі діапазоні, что, мабуть, пов »язано з нестабільнімі темпами інфляції. Аналіз розрахунків відкідає припущені про Існування «природного» уровня інфляції для оціненого періоду годині з 1 квітня 2002 р. по 1 січня 2010 р.
Інший Поширення підхід при моделюванні інфляційніх процесів грунтується на вікорістанні кривих ЗРОСТАННЯ. Вірівнювання дінамічніх рядів Даних помощью кривих ЗРОСТАННЯ у більшості віпадків є ЗРУЧНИЙ засобой для їх Опису та Отримання прогнозних значень. Основною проблемою в разі! Застосування даного підходу є вибір адекватної форми крівої. Зрозуміло, что найбільш логічно візначаті форму крівої, віходячі з АНАЛІЗУ суті та спеціфікі досліджуваного Явища або процеса з Додатковий Використання низькі діагностичних крітеріїв та крітеріїв якості [10]. Розрахунки на Основі реальної ІНФОРМАЦІЇ за Даними моделями показали, что в Период нестабільності найкращі результати может буті ОТРИМАНО за Обернений та експоненційною кривими відповідно:
(3)
Зауважімо, что недоліком даного типу моделей є ті, что в них обмеже можливіть область інтервалом (0, +?), тоб НЕ может набуваті відємніх значень. Фактично йдет про неможлівість! Застосування даного типу моделей у Период дефляції та нульової Зміни уровня ЦІН. Таким чином, вже на теоретичності етапі закладами нездатність МОДЕЛІ пояснити недодатні значення, а альо це обмеження НЕ суттєве в Период нестабільності та ФІНАНСОВИХ криз, коли Фактично Апріорі дефляція є неможливим явищем. МОДЕЛІ (3) можна сделать більш універсальнімі, використан в розрахунках темпу інфляції вместо Класичного вирази значення, а что Дає можлівість прогнозуваті и дефляцію. У МОДЕЛІ (3) можна такоже ввести Сезонні компоненти.
ЗАХІДНІ Вчені во время прогнозування інфляції й достатньо часто спіраються на монетаристи-ку модель Мілтона Фрідмана, Який вважать, что Інфляція всегда є копійчаними явищем [21 ]. Модель, что грунтується на Теорії М. Фрідмана, має такий вигляд:
(4)
де,, - відповідно відсоткові Зміни в реальному ВВП, М2 та Швидкості Обертаном грошів. Кількісна теорія грошей сама по Собі НЕ передбачає запроваджене до МОДЕЛІ лагів відповідніх змінніх, тому звітність, Зупинити детальніше на причинах и правомірності їх включення. Лаг ВВП может означать, что економіка адаптується до змін у кон «юнктури прайси НЕ відразу, а з питань комерційної торгівлі запізненням, Яке спрічінене Перебудова або введенням новіх виробничих потужностей. Оскількі ВВП такоже є доходом, Використання лагів можна інтерпретуваті як відображення постійного доходу, тоб заощадження попередніх періодів могут буті ...
