мають відношення до банку;
) визначити процедури забезпечення відповідальності. самооцінки і оцінки результатів діяльності відповідно до принципів управління ризиком і системи контролю, використовувати дані процедури в якості факторів вдосконалення процесу управління;
) розробити механізм моніторингу та зворотного зв'язку з метою забезпечення високої якості процедур, оцінки та перевірки їх дотримання.
Зарубіжні банки використовують Базель, який розроблений для допомоги комерційним банкам для зниження ризиків. У ньому є кілька дуже сильних важелів, наприклад 96-Т, в якому вказується, що необхідно дивитися на бізнес-модель банку і враховувати його бізнес-ризики - і стратегічні, і пов'язані з бізнес-моделлю. Облік бізнес-моделі і специфічних ризиків конкретного банку, а також стрес-тестування не тільки збільшує ефективність роботи організації, а й сприяє підвищенню стійкості всієї фінансової системи.
У провідних зарубіжних фінансових інститутах вже давно усвідомили важливість інтегровану систему управління, яка б об'єднувала всі види ризиків, включаючи системний, на стратегічному та оперативному рівнях, так само як і всі структурні підрозділи, співробітників і менеджмент банку.
Міжнародна асоціація фахівців з управління ризиками (GARP) провела дослідження. У рамках дослідження було опитано 5 тис. Професійних ризик-менеджерів з Німеччини і Великобританії. Опитування показало, що можливості поліпшення технологій управління ризиками все ще існують, оскільки тільки 32% ризик-менеджерів вважають, що керівники їхніх компаній в курсі останніх технологій.
ні бізнес, ні ІТ не користуються останніми досягненнями в цій сфері. Через це підприємства упускають вигоди, пов'язані з прибутком і ефективністю, які з'являються разом з добре інтегрованими системами ».
Крім того, 57% респондентів заявили, що вони оновлюють базу даних управління ризиками вночі, в той час як у своїй більшості ризик-фахівці згодні, що багато необхідні їм результати повинні бути доступні за запитом. Тільки 28% виконують складний аналіз для торгів у режимі реального часу, хоча ще 32% роблять внутрішньоденної аналіз. Для більш великих проблем, таких як глобальні позиції і портфельні і контрагентними ризики, більшість компаній покладається на нічні обробки. Лише деякі аналізують їх в режимі реального часу, а приблизно 20% виконують свої розрахунки, що стосуються портфеля, контрагентів і глобальних позицій, лише раз на тиждень.
Дослідження також показує інші проблеми, з якими стикаються фахівці
з управління ризиками: деякі скаржаться, що доводиться мати справу із занадто великим числом різних баз даних (24%), ще 15% респондентів вважають, що їх бази даних є занадто повільними, і 11% говорять, що нові функції і аналіз або забирають надто багато часу, або обходяться занадто дорого. Інтеграція і цілісність даних є ключем до ефективного управління ризиками. При тому, що менше 40% учасників опитування відзначили задовільну інтеграцію системи, мабуть, розрізнені дані і раніше поширені в багатьох фінансових установах. Це викликає стурбованість, так як недавній фінансова криза виявила суттєві недоліки в загальній ризикової звітності в багатьох організаціях.
Незначне більшість респондентів заявили, що їх мідл-офіс забезпечує інтеграцію з різними ТРЕЙДІНГОВА системами, в той час як лише 47% зазначили, що їх системи мідл-офісу можуть інтегруватися з безліччю ризикових систем.
«За допомогою інтеграції систем ризик-менеджери можуть зменшити зусилля по звірці, скоротити витрати і, найголовніше, працювати від одного джерела даних, що призведе до значної економії витрат на зберігання. Ризик-менеджерам не потрібна постійна звітність в режимі реального часу, - але їм необхідно мати можливість вільного доступу до інформації в режимі реального часу ».
Більше половини (63%) компаній в даний час готові збільшити інвестиції в технології управління ризиками. «Управління ризиками завжди потребувало фінансування хоча, можливо, регулюючі органи зажадають ще більших інвестицій в область управління ризиками. Маючи на увазі ці фактори, все ж обнадіює те, що всі розуміють необхідність і пріоритетність інвестицій ». Дослідження виявило деякі цікаві протиріччя - ризик-менеджери, мабуть, часто відносно задоволені системами, які не змогли дати всю інформацію, необхідну їм для виконання своєї роботи.
2.2 Ризик-менеджмент у вітчизняних реаліях
Відповідно до Листа Центрального банку РФ «Про типові банківські ризики» від 23 червня 2004 № 70-Т під банківським ризиком розуміється «притаманна банківської діяльності можливість (ймовірність) понесення кредитною організацією втрат і (або ) погіршення ...
