quo;,laquo;2011raquo;,laquo;2012raquo;,laquo;2013raquo;];=[F;T,NT];(tiker,laquo;Число торгових дней.csv );
3,4.Скачкі цін
//джерело [7]
//Радостева 2014
//717 мс=2 010: 2 013;=loadtextcol ( Tickers.txt , Tickers );=0 (# T, # Y);
NT1=0 (# T, # Y);
for (y in Y)
{= date (y, 1,1);=date (y, 12,31); (t in T)
{= loaddaily (d1, d2, t + .csv , CLOSE );=select (X, X gt; 0);=I (2: #I);=I (1 :( #I - 1)); (t.num, y.num)=max (I1/I);
NT1 (t.num, y.num)=min (I1/I);
}
}=[laquo;год/тикерraquo;,laquo;2010raquo;,laquo;2011raquo;,laquo;2012raquo;,laquo;2013raquo;];=[F;T,NT- 1]; (U, Стрибки цін вверх.csv );
U=[F; T, NT1-1]; (U, Стрибки цін вніз.csv );
1,2.Графікі зі стрибками
//джерело [7]
//2.8 c
Tickers=loadtextcol ( Tickers.txt , Tickers );
Max=0; MaxTic=super (1);=1; MinTic=super (1);
d1=date (2010,1,1);=date (2013,12,31);
for (i in Tickers)
{= loaddaily (d1, d2, i + .csv , CLOSE );=select (Close, Close gt; 0);=I (2: #I);=I (1 :( #I - 1)); (max (C1/C) gt; Max)
{= max (C1/C); MaxTic=i;
} (min (C1/C) lt; Min)
{= min (C1/C); MinTic=i;
}
}
//Побудова графіків цін акцій з хв. і макс. скачками
for (i in [MaxTic; MinTic])
{= loadnumcol (i + .csv , CLOSE );=select (Close, Close gt; 0);=1: #C;=select (X, Close gt; 0); (i) ; (XX, C, blue); ();
show (); ();
}
7. Квантилі розподілу статистики критерію
//Джерело [7] і [8]
//Радостева 2014р.
//2м 35с (0);
//число днів для року, півріччя, кварталу,
//які відповідають великому, середньому і малому обсягами торгів
k=[240; 120; 60];
//часовий лаг
lag=1: 8;
m=10000;=0 (m, # k);=0 (m, # k);
//закон геометричного броунівського руху
law L ()=exp (sum (nlaw (0,1) (1))); (j in 1: #k)
{(i in 1: m)
{
//сода два незалежні вектора, що показують лог прибутковість
Log=dif (ln (L (k (j)))); (lg in 1: 8)
{= Log (1: # Log-lg);=Log (lg + 1: #Log);=# Y;=max (X) +1;=max (Y) +1;=min (X ) - 1;=min (Y) - 1;=elaw (Y) .invpg (1/3);=elaw (X) .invpg (1/3);
//інтервали для обчислення частот торгів=[minX; -rX; rX; maxX];
DY=[minY; -rY; rY; maxY];
r1=# DX - 1;//кількість інтервалів для X=# DY - 1;//те ж саме для Y=0 (r1, r2);
//створюємо таблицю частот
for (c in 1: r1) (d in 1: r2) (c, d)=sum (X gt;=DX (c) amp; X lt; DX (c + 1) amp; gt;=DY ( d) amp; Y lt; DY (d + 1));=(r1-1) * (r2-1);//ступінь свободи
n1=sum (rows (n));=sum (cols (n));
//створюємо таблицю твори частот
t=n1 amp; * n2;
//перевірка умови використання критерію (min (t/k (j)) gt; 5)
x2=sum ((nt/p) ^ 2/t) * p;// статистика критерію
St (i, j)=x2;
}
}
}
Lew=0.001: 0.999: 0.001;=[Lew]; (i in 1: #k)
{= elaw (St.c (i));=[qi, El.q (Lew)];
}
savetable([laquo;Квантильraquo;,laquo;Годraquo;,laquo;Полугодиеraquo;,laquo;Кварталraquo;;qi],
Квантилі распределнія статістікі.csv );
3,4,5. Гістограми Р-значень
//джерела [7] і [8]
//Радостева 2014р.
//15 c (0);
q=loadnumcol ( Квантилі розподілу статістікі.csv , Квантиль );=loadnumcol ( Квантилі распределнія статістікі.csv , Рік );=loadnumcol ( Квантилі розподілу статистики.csvraquo;,laquo;Полугодиеraquo;);=loadnumcol(laquo;Квантили розподілу статістікі.csv , Квартал );
//емпіричні закони розподілу
Qy=elaw (y);
Qhy=elaw (hy);=elaw (quarter);
m=1000;
//обсяг вибірок для року, півріччя, кварталу
k=[240; 120; 60];
//часовий лаг
lag=1: 8;
PV=0 (m, # k);
//закон геометричного броунівського двіженіяL ()=exp (sum (nlaw (0,1) (1)));
for (j in 1: #k)
{(i in 1: m)
{= dif (ln (L (k (j))));
for (lg in lag)
{
//створюємо два незалежні вектора,
//показують лог прибутковість
X=Log (1: # Log-lg);
Y=Log (1 + lg: #Log);=# Y;=max (X) +1;=max (Y) +1;=min (X) - 1;=min (Y) - 1 ;=elaw (Y) .invpg (1/3);=elaw (X) .invpg (1/3);
//інтервали для обчислення частот
DX=[minX; -rX; rX; maxX];
DY=[minY; -rY; rY; maxY];
r1=# DX - 1;//кількість інтервалів для X=# DY - 1;//те ж саме для Y=0 (r1, r2);
//створюємо таблицю частот
for (c in 1: r1) (d in 1: r2) (c, d)=sum (X gt;=DX (c) amp; X lt; DX (c + 1) amp; gt;=DY ( d) amp; Y ...
