зиком позичальників (зовнішні) та внутрішні. p align="justify"> Зовнішні фактори ризику сукупності кредитних вкладень банку мають одну основу із зовнішніми факторами ризику індивідуального позичальника - ризик невиконання в кожному конкретному випадку зобов'язання позичальника по поверненню позики та сплати відсотків. Однак стосовно до портфеля позик, ризик виражається не в потенційних причини невиконання зобов'язань позичальником, а в їх наслідках. p align="justify"> Реалізація кредитного ризику в частині невиконання окремим позичальником своїх зобов'язань відображається на якості сукупного портфеля банківських кредитів. Якість кредитного портфеля банку характеризується такими показниками, як розмір прострочених позичок, позички, погашені з порушенням термінів погашення, що не обслужених в строк кредити, списані кредити і т.п.
Відхилення даних показників від стандартних величин, збільшення їх, є прямою загрозою зниження доходів, капіталу банку і є проявом кредитного ризику портфеля [17].
Інструменти зниження ступеня кредитного ризику можна розділити за сферами їх застосування. М.Н. Тоцький виділяє інструменти, використовувані в процесі управління кредитним ризиком конкретного позичальника та інструменти, що застосовуються в процесі управління ризиком портфеля [22]. p align="justify"> Інструменти, використовувані для зниження ризику конкретного позичальника, можуть бути реалізовані тільки стосовно до кожного позичальника.
Інструменти, що застосовуються для зниження ризику портфеля, можу бути використані тільки до сукупності кредитних вкладень банку.
До інструментів, використовуваним для зниження ступеня кредитного ризику конкретного позичальника відносяться:
способи поліпшення інформаційного забезпечення банку про діяльність позичальника;
способи підвищення ступеня готовності позичальника виконувати зобов'язання перед банком;
організація співробітництва між банком і позичальником, спрямоване на підвищення можливості позичальника виконувати умови кредитної угоди;
дисконтне кредитування;
поетапне кредитування;
розподіл ризику.
До інструментів, використовуваним для зниження ризику портфеля відносяться диверсифікація та створення резервів [22].
Глава 2. Методи та інструментарій управління кредитними ризиками
2.1 Методи визначення кредитоспроможності позичальника
Визначення кредитоспроможності позичальника є невід'ємною частиною роботи комерційного банку на етапі узгодження нового кредиту.
Аналіз кредитоспроможності позичальника на постійній основі дозволяє банку оперативно приймати рішення і здійснювати дії, спрямовані на виконання позича...
