льником своїх зобов'язань.
У практиці російських і зарубіжних комерційних банків застосовуються різноманітні підходи до визначення кредитного ризику приватного позичальника, починаючи з суб'єктивних оцінок кредитними експертами комерційних банків і закінчуючи автоматизованими системами оцінки ризику.
Більшість зарубіжних банків використовує в своїй практиці два методи оцінки кредитоспроможності.
. Експертні системи оцінки, за яких банки здійснюють зважену оцінку як особистих якостей потенційного позичальника, так і його фінансового стану. p align="justify">. Бальні системи оцінки кредитоспроможності клієнтів, які створюються банками на основі факторного аналізу. Дана система використовує накопичену базу даних "хороших", "задовільних" і "неблагополучних" позичальників, що дозволяє встановити критеріальні рівень оцінки позичальника. p align="justify"> Використання бальних систем оцінки кредитоспроможності клієнтів - більш об'єктивний і економічно обгрунтований метод прийняття рішень, ніж експертні оцінки.
Безсумнівна перевага бальної системи оцінки полягає в тому, що вона дозволяє швидко і з мінімальними витратами опрацювати великий обсяг кредитних заявок, скоротивши таким чином операційні витрати.
Як правило, під бальною системою оцінки мається на увазі скоринг.
У російських комерційних банках найбільш поширеним методом оцінки кредитоспроможності позичальників фізичних осіб є саме скорингова система оцінки.
Скоринг фізичних осіб являє собою методику оцінки кредитоспроможності позичальника, засновану на різних характеристиках клієнтів, приміром: дохід, вік, професія, сімейний стан і т.д. У результаті аналізу факторів розраховується інтегрований показник, що дає уявлення про ступінь кредитоспроможності позичальника, виходячи з набраних в ході аналізу балів. І в результаті в залежності від бальної оцінки приймається рішення про видачу кредиту і його параметрах або про відмову у наданні кредиту. p align="justify"> Залучення банками для оцінки кредитоспроможності кваліфікованих експертів має кілька недоліків: по-перше, їх думка так чи інакше є суб'єктивним, по-друге, люди не можуть оперативно обробляти великі обсяги інформації, по-третє, оплата висококваліфікованих фахівців пов'язана зі значними витратами. У зв'язку з цим банки все частіше виявляють підвищений інтерес до таких систем оцінки ризику, які дозволили б мінімізувати участь експертів і вплив людського фактора на прийняття рішень. P align = " justify"> У свою чергу, скорингова система оцінки являє собою математичну модель, за допомогою якої банк, спираючись на дані про кредитну історію" минулих "клієнтів, може визначити, яка ймовірність неповернення за потенційному позичальнику.
Виникає наступна проблема: більшість російських комерційних банків чи не враховує причину...
