5
qj
0,30
0,20
0,15
0,10
0,25
розміру 4 х 5, в останній, додатковому рядку якій вказані ймовірності станів природи. Матриця (24) не містить домінованих (зокрема, дубльованих) рядків і всі її елементи додатні.
Інвестору належить вибрати ділянку землі так, щоб найбільш ефективно використовувати капіталовкладення.
Підрахуємо показники ефективності стратегій
В· за критеріями Байєса, Гермейера і критерієм творів при умови, що інвестор А довіряє даним розподілу ймовірностей станів природи,
В· за умовою Лапласа, якщо інвестор А не довіряє даним розподілу ймовірностей станів природи і не може віддати переваги ні до одного з розглянутих станів природи,
В· за умовою Ходжа-Лемана з коефіцієнтом довіри до ймовірностям станів природи, наприклад, l = 0,4,
В· за умовою Вальда, максімаксному критерієм, критерієм песимізму-оптимізму Гурвіца з показником оптимізму, наприклад, l = 0,6, і по узагальненому критерію Гурвіца з коефіцієнтами, наприклад, l1 = 0,35; l2 = 0,24; l3 = 0,19; l4 = 0,13; l5 = 0,09.
Результати підрахунку показників ефективності та оптимальні стратегії представлені в наступній таблиці:
Таблиця показників ефективності та оптимальних стратегій
Стратегії
Критерії
Байєса
Лапласа
Вальда
Ходжа-Лемана
l = 0,4
Гермейгера
Произ-ведень
Максі-максний
Гурвіца
l = 0,4
Узагальнений Гурвіца з Коеффіц
l1 = 0,35
l2 = 0,24
l3 = 0,19
l4 = 0,13
l5 = 0,09
А1
5,45
6,6 *
2
3,38
0,45
0,8505
15 *
7,2 *
4,82
А2
5,6
5,8
3
4,04
0,3
0,891
11
6,2
4,73
А3
5,95 *
6,6 *
4 *
4,78 *
0,8
