Міністерство освіти і науки України
Севастопольський державний технічний університет
Характеристика аналізу часових рядів
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4
по дисципліни: Економетрія
Севастополь, 2000
Анотація
Аналіз тимчасових рядів. Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи з дисципліни "Економетрія"/Упоряд. Букач Б.А. - Севастополь: Вид-во СевГТУ, 2000. - 22 с. p> Метою методичного вказівки є навчання студента аналізу часових рядів за допомогою статистичного пакету "Minitab". Методичні вказівки призначені для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання.
Методичні вказівки містять опис способів аналізу тимчасових даних у статистичному пакеті MINITAB.
В
Зміст
1 Аналіз часових рядів
1.1 Аналіз тенденції розвитку (Тренду) часового ряду
1.2 Декомпозиція часового ряду. Аналіз сезонних коливань
2 Порядок виконання роботи
3 Варіанти завдань до лабораторної роботі
4 Контрольні питання
Бібліографія
В
1 Аналіз тимчасових рядів
На практиці економіст вельми часто стикається з тим, що вихідні дані, якими він володіє для виявлення тієї чи іншої закономірності, представлені у вигляді тимчасових (динамічних) рядів . Такі ряди описують зміна деякої характеристики в часі. Кожен член (рівень) такого ряду пов'язаний з відповідним моментом часу або тимчасовим інтервалом. Зрозуміло, рівні ряду повинні бути порівнянними за своїм змістом. Показники тимчасових рядів формуються під сукупним впливом безлічі тривало і короткочасно діючих факторів і, в тому числі, різного роду випадковостей. Зміна умов розвитку явища приводить до більш-менш інтенсивної зміні самих чинників, до зміни сили і результативності їх впливу і, в кінцевому рахунку, до варіації рівня досліджуваного явища в часі. Лише в дуже рідкісних випадках в економіці зустрічаються чисто стаціонарні ряди, тобто ряди, в яких не спостерігаються систематичні зміни в середніх значеннях рівнів, їх дисперсіях, і ці характеристики не залежать від початку відліку часу. У таких випадках варіацію рівнів можна вивчати за допомогою спеціального розділу математичної статистики - теорії стаціонарних процесів. В основному часові ряди, з якими починають працювати в економіці, не є стаціонарними. Послідовність розташування досліджуваних даних у часі в таких рядах має істотне значення для аналізу, тобто час тут виступає як один з визначальних для досліджуваного явища факторів.
Можна виділити три основні завдання дослідження часових рядів.
Перша з них полягає в описі зміни відповідного показника у часі та виявленні тих чи інших властивостей досліджуваного ряду. Для цього вдаються до різноманітних способів: розрахунком узагальнюючого показника зміни рівнів у часі - середнього темпу зростання; застосуванню різних сглаживающих фільтрів, зменшують коливання рівнів в часі і дозволяють більш чітко представити тенденції розвитку; підбору кривих, що характеризують цю тенденцію; виділенню сезонних та інших періодичних і випадкових коливань; вимірюванню залежності між членами ряду (автокореляції). До методів опису якої-небудь властивості динаміки можна з деяким підставою віднести і методи перевірки наявності або відсутності довготривалих тенденцій в ряду.
Другий важливим завданням аналізу є пояснення механізму зміни рівнів ряду. Для її рішення зазвичай вдаються до регрессионному аналізу.
Нарешті, третя завдання Вѕ опис зміни часового ряду і пояснення механізму формування ряду часто використовуються для статистичного прогнозування, яке в більшості випадків зводиться до екстраполяції виявлених тенденцій розвитку.
Аналіз часового ряду і подальше прогнозування його розвитку може використовуватися для:
- планування у економіці, виробництві, торгівлі;
- управління та оптимізації, що протікають в суспільстві соціально-економічних процесів;
- часткового управління важливими параметрами демографічних процесів та екологічної ніші суспільства;
- прийняття оптимальних рішень у бізнесі.
У даній лабораторній роботі аналіз тимчасового ряду буде проводитися в статистичному пакеті В«MINITABВ».
Minitab дозволяє аналізувати дані, що залежать від часу (часові ряди), виявляти основні закономірності цих залежностей і на основі отриманих моделей прогнозувати майбутні значення для цих рядів.
Minitab включає такі основні види аналізу часових рядів
Trend Analysis - аналіз лінії тренда з використанням чотирьох типів апроксимуючих кривих (лінійна, квадратична, експоненціального зростання, логістична S - крива).
Decom...
