Зміст
регресія економетричний рівняння інтервал
1. Теоретична частина. Модель простої регресії
1.1 Загальні відомості
1.2 Основні елементи економетричної моделі
1.3 Специфікація моделі парної лінійної регресії
1.4 Оцінка параметрів. Метод найменших квадратів
1.5 Основні припущення регресійного аналізу
1.6 Характеристика оцінок коефіцієнтів рівняння регресії
1.7 Побудова довірчих інтервалів
1.8 Перевірка статистичної значущості коефіцієнтів регресії
1.9 Автокорреляция залишків
1.10 гетероскедастичності залишків
Висновки
2. Практична частина
2.1 Завдання 1
2.2 Завдання 2
Список літератури
1. Теоретична частина. Модель простої регресії
1.1 Загальні відомості
Математичні моделі широко використовуються в економіці, у фінансах, в суспільних науках. Зазвичай моделі будуються і верифицируются на основі наявних спостережень досліджуваного показника і, так званих, що пояснюють факторів. Мова економіки все більше стає математичним, а саму економіку все частіше згадують як одну з найбільш математизованих наук. Протягом останніх десятиліть математичні і, зокрема, статистичні методи в економіці стрімко розвиваються. Свідченням визнання економетрики є присудження за найбільш видатні роботи в цій області Нобелівських премій з економіки: Р. Фришу і Я. Тінберген (1969) за розробку математичних методів аналізу економічних процесів, Л. Клейну (1980) за створення економетричних моделей та їх застосування до аналізу економічних коливань і економічної політики, Т. Хаавельмо (1989) за роботи в галузі імовірнісних основ економетрики і аналіз одночасних економічних структур, Дж. Хекманом і Д. Макфаддену (2000) за розвиток методів аналізу селективних вибірок і моделей дискретного вибору.
Навряд чи можливо в даний час дати єдине загальноприйняте визначення економетрики. Термін економетрика був запропонований в 1926 р норвезьким вченим Р. Фришем і дослівно означає економетричні вимірювання raquo ;. Більш вузьке значення цього терміна увазі набір математико-статистичних методів, використовуваних в додатках математики в економіці. Нижче наводяться кілька визначень відомих вчених - економістів, математиків, що дозволяють отримати уявлення про зміст економетрики.
Економетрика - це розділ математики, який займається розробкою і застосуванням статистичних методів для вимірювань взаємозв'язків між економічними змінними (С. Фішер). Основне завдання економетрики - наповнити емпіричним змістом апріорні економічні міркування (Л. Клейн).
Мета економетрики - емпіричний висновок економічних законів (Е. Маленво).
Економетрика є єдність трьох складових - статистики, економічної теорії і математики (Р. Фріш).
Не буде перебільшенням сказати, що економетрика об'єднує сукупність методів і моделей, що дозволяють на базі економічної теорії, економічної статистики та математико-статистичного інструментарію додавати кількісні вираження якісним залежностям. Успішне освоєння і застосування економетричних методів аналізу економічних явищ вимагає знання основних розділів теорії ймовірностей і, особливо, математичної статистики.
Часто говорять, що сучасне економічну освіту ґрунтується на макроекономіки, мікроекономіки і економетрики. Можна вказати такі взаємозв'язки між цими елементами:
Основні результати економічної теорії носять якісний характер, а економетрика вносить до них емпіричний зміст;
Математична економіка виражає економічні закони у вигляді математичних співвідношень, а економетрика здійснює дослідну перевірку цих законів;
Економічна статистика дає інформаційне забезпечення досліджуваних явищ у вигляді вихідних статистичних даних та економічних показників, а економетрика проводить аналіз кількісних взаємозв'язків між цими показниками.
Незважаючи на те, що багато економетричні результати є, по суті і формі, математичними (мають, наприклад, вид теорем), саме економічна теорія визначає постановку завдань і вихідні передумови, а отримані результати становлять інтерес лише тоді , коли вдається їх економічна інтерпретація.
1.2 Основні елементи економетричної моделі
У рамках економетричного аналізу зазвичай ставиться завдання визначення деякої величи...
