виникнення поганою кредитною історії у позичальника (можливо, що трапилася з незалежних від нього причин), або, спираючись на погану кредитну історію "минулих" позичальників, приймає рішення не на користь потенційного позичальника, не маючи можливості з'ясувати причини дефолту "минулих" позичальників у період кризи. Зазначена проблема часто непомітна для банківських працівників, але відчутно позначається на клієнтах. Важливо не просто враховувати негативну кредитну історію позичальника, а ретельно розбиратися в причинах її виникнення. p align="justify"> У цих умовах, а також беручи до уваги погану адаптованість скорингової системи оцінки кредитоспроможності фізичних осіб, найбільш доцільним вбачається використання експертної оцінки при аналізі даних позичальника.
Незважаючи на зазначені недоліки скорингових систем, їх поширеність в Росії і очевидні переваги змушують задуматися про адаптацію скорингу до поточної ситуації в країні.
Різні методики оцінки кредитоспроможності відрізняються один від одного складом факторів, що використовуються при оцінці загального кредитного рейтингу позичальника, а також підходами до оцінки кожного параметра моделі і ступенем значущості кожного з них. На жаль, склад факторів у моделі не універсальний для всіх банків і країн, що, у свою чергу, не дозволяє світовій банківському співтовариству обмінюватися статистикою і вдосконалювати свої скорингові системи. p align="justify"> Водночас складність і неоднозначність оцінки кредитоспроможності фізичних осіб обумовлює застосування різноманітних методів і підходів. Причому важливо зазначити, що для досягнення найкращих результатів найбільш переважним, на наш погляд, є використання як математичних моделей, так і експертних підходів у комплексі. p align="justify"> В даний час в світі не існує єдиної стандартизованої системи оцінки кредитоспроможності позичальників, у зв'язку з чим практично в кожному комерційному банку застосовується методика, розроблена власними силами. На сучасному етапі розвитку західного банківської справи основним показником оцінки кредитоспроможності виступає не просто кредитний рейтинг позичальника, а відповідна даному рейтингу ймовірність дефолту. p align="justify"> Розглянемо основні існуючі моделі оцінки ймовірності дефолту (додаток 2).
У першу групу західних моделей включені методи фактичної оцінки ймовірності дефолту позичальника, засновані на формулі, яка встановлює залежність між фінансовими коефіцієнтами, отриманими на основі бухгалтерських даних, і ймовірністю дефолту. Після обчислення розрахункового значення ймовірності дефолту даний показник коригують з експертної якісній оцінці досвідченого оцінювача банку, що дозволяє враховувати додаткові чинники, відсутні в базовій формулі. p align="justify"> Зазначимо, що застосування моделей даної групи, особливо в російській дійсності, пов'язане з певними труднощами. Наприклад, аналіз виключно фінансової зв...
