ить про наявність тісного зв'язку між результативним і факторингу ознакою.
Припустимо, що зміна курсу долара по відношенню до ієни із зміною ціни на золото відбувається рівномірно тому взаємозв'язок між ними висловимо рівнянням прямої лінії:
В
Параметри рівняння прямої і визначаються шляхом розв'язання системи нормальних рівнянь, отриманих за методом найменших квадратів:
В
Для визначення параметрів рівняння регресії побудуємо розрахункову таблицю:
Таблиця 5
Розрахунок параметрів регресії рівняння прямої лінії
датакурс $ до єни YЦена на золото, $ X1 X ВІ Для визначення параметрів рівняння регресії підставимо в систему нормальних рівнянь фактичні дані з таблиці:
В
Далі вирішуємо систему нормальних рівнянь і отримуємо такі коефіцієнти рівняння регресії: = 138,1014 і = - 0,0417
Таким чином, рівняння регресії прийме наступний вигляд: = 138,1-0,0417 х
Параметр показує усереднене вплив на результативну ознаку неврахованих, тобто не виділені для дослідження факторних ознак. Економічного сенсу не має, тому що невідомо, скільки факторів і як кожен з них впливає на зміни результативної ознаки.
Параметр - це коефіцієнт регресії, який показує, наскільки змінюється значення результативної ознаки при зміні факторного ознаки на одиницю його власного виміру.
У розглянутому прикладі при підвищенні ціни на золото на 1 долар курс долара зменшується на 0,0417 йен.
Таблиця 6 - Показники регресійної статистики за лінійним рівнянням
Множинний R0, 71151R-квадрат0, 506246Нормірованний R-квадрат0, 451385Стандартная ошібка5, 527689Наблюденія11
Коефіцієнт детермінації = 0,51 означає, що курс долара до ієни залежить на 51% від вартості золота
Таблиця 7 - Дисперсійний аналіз динаміки курсу долара до єни за 2012 рік проведений за допомогою лінійного рівняння
dfSSMSFЗначімость
Дисперсійний аналіз допомагає з'ясувати, чи є рівняння регресії значущим. 9,23> 3,29, тобто Fрасч. > Fтабл., А це означає, що лінійне рівняння регресії є значущим. Так само про значимість рівняння говорить Значимість F, значення якої менше 0,05. br/>
Таблиця 8 - Розрахунок показників рівняння регресії
датакурс $ до єни YЦена на золото, $ X1Y (Х1) Помилка
З таблиці видно що коефіцієнт апроксимації дорівнює 4,4%, що свідчить про хороше підборі параметрів рівняння. br/>
3.2 Прогнозування напрямок руху курсу USD JPY
Щоб зробити прогноз вартості долара/ієні розглянемо вартість валютної пари в динаміці і проведемо прогнозування на підставі часу, для цього розглянемо наступні ...
