є на рівні значущості 0,05. Середній значення. Середнє значення . Обчислимо коефіцієнти автокореляції першого і другого порядків, тобто для лагів. Підготуємо дані для обчислення коефіцієнтів автокореляції першого і другого порядків. Доповнимо таблицю даних двома стовпцями. br clear=all>
Таблиця № 20
t
Yt
Yt-1
Yt-2
1
23298
В В
2
26570
23298
В
3
23080
26570
23298
4
29800
23080
26570
5
28 440
29800
23080
6
29658
28 440
29800
7
39573
29658
28 440
8
38435
39573
29658
9
39002
38435
39573
10
39020
39002
38435
11
40012
39020
39002
12
41005
40012
39020
13
39080
41005
40012
14
42680
39080
41005
В
.
.
Висновок:
1) високе значення коефіцієнта автокореляції першого порядку свідчить про дуже тісному залежності між випуском продукції поточного і безпосередньо передує років, і, отже, про наявність в досліджуваному часовому ряді сильної лінійної тенденції;
2) досліджуваний ряд містить тільки тенденцію, так як найбільш високим виявився коефіцієнт автокореляції першого порядку (0,85> 0,83).
Ковзні середні знайдемо за формулою:, тут. При
Рахуємо:
В
і так далі.
Результати обчислень занесемо в таблицю і побудуємо графіки ісходногоі згладженого рядів в одній координатної площині.
Таблиця № 21
t
yi
yt
1
23298
В
2
26570
24 315,76
3
23080
26 483,07
4
29800
27 106,40
5
28 440
29 299,04
6
29658
32 556,67
7
39573
35 888,31
8
38435
39 002,94
<...
