- такі кореляції називають помилковими.
Оцінка коефіцієнта кореляції, визначена за вибіркою, є випадковою величиною, тому необхідно перевірити гіпотезу про значущість, тобто перевірити припущення, істотно чи коефіцієнт кореляції відрізняється від нуля, чи це випадковий відхилення, пов'язане з вибіркою. Якщо ПЃ x , y - коефіцієнт кореляції в генеральній сукупності, то нульова гіпотеза може бути як:
,
і альтернативна їй
.
В якості критерію застосовують статистику, яка для вибірки (х, y) з нормальної генеральної сукупності матиме t-розподіл. Її обчислюють за формулою:
В . (3)
Розрахункова значення критерію зіставляють з табличним значенням розподілу Стьюдента t О± , ОЅ , де ОЅ - число ступенів свободи, ОЅ = n - 2, О± - рівень значущості. Якщо отримують t> t О± , ОЅ , то нульова гіпотеза відкидається і можна стверджувати, що коефіцієнт кореляції значущий. У разі t О± , ОЅ немає підстав відкидати нульову гіпотезу і слід зробити висновок про те, що коефіцієнт кореляції незначущий [11]. p> Прикладні цілі регресійного аналізу в галузі економіки полягають у наступному:
1). Встановити наявність статистично значущої регресійної зв'язку між залежною і пояснюють змінними;
2). Визначити конкретний аналітичний вид зв'язку;
3). Спрогнозувати і відновити значення досліджуваного результуючого показника по відомим значенням пояснюють змінних. p> Таким чином, побудова економетричної моделі є основою будь-якого економетричного дослідження. Вона виступає в якості засобу аналізу та прогнозування у різних сферах: фінансовій, виробничій, інвестиційній, і застосовується для дослідження об'єктів самого різного рівня - від окремих підприємств, галузей, регіонів до країни в цілому. p> Регресійна модель являє собою один з основних типів економетричних моделей. Вона відображає залежність випадкового результуючого показника y від однієї або декількох детермінованих пояснюють змінних Х = (x 1 , x 2 , ..., x p ). p> Виявлення регресійної залежності здійснюється на основі аналізу даних про спостереження за економічними процесами, які утворюють вибірки з генеральної сукупності. При побудові економетричних моделей бажано, щоб всі вибіркові розподілу використовуваних показників відповідали нормальному закону розподілу.
Математичну модель регресійної залежності можна записати наступним чином:
, (4)
де f ( X ) представляє собою детерміновану складову моделі, в якій Х виступає як вектор пояснюють змінних Х = (х 1 , х 2, ..., х p ) ;
Оµ - залишкова компонента (обурення моделі).
Детермінована скла...
