Реферат Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми автокореляції за допомогою тестів Бреуша-Годфрі і Q-статистики

нних або додавання змінних;

- зміна форми залежності. p> Якщо після низки цих дій автофа орреляція як і раніше має місце, то можливі деякі перетворення, її усувають.

Для удосконалення моделі було вирішено додай ще одну змінну в аналіз. Ця екзогенна змінна визначається як різниця експорту та імпорту країни, і в економічному середовищі отримала назву чистого експорту (EX-IM = NX).

Таким чином, в моделі з'являється третя пояснює мінлива і залежність приймає наступний вигляд:

(6) br/>

Дане рівняння є основним макроекономічним тотожністю для країн з відкритою економікою, якими і є більшість країн світу.

При побудові регресійної моделі були отримані такі дані:

Dependent Variable: GDP

Method: Least Squares

Date: 12/11/08 Time: 19:23

Sample: 1999:1 2008:2

Included observations: 38

GDP = C (1) + C (2) * IG + C (3) * CONS + C (4) * NX

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. /Td>

C (1)

9.983102

15.40599

0.648001

0.5213

C (2)

1.041238

0.031994

32.54493

0.0000

C (3)

1.004281

0.017836

36.30674

0.0000

C (4)

0.890623

0.063486

14.02859

0.0000

R-squared

0.999753

Mean dependent var

4283.858

Adjusted R-squared

0.999731

S.D. dependent var

2609.517

S.E. of regression

42.77300

Akaike info criterion

10.44899

Sum squared resid