op>
62204.00
Schwarz criterion
10.62137
Log likelihood
-194.5308
Durbin-Watson stat
2.338553
Рівняння регресії після округлення приймає наступний вигляд:
(7)
Як видно з таблиці, всі пояснюючі змінні статистично значущі, а коефіцієнт детермінації дуже високий. Всі коефіцієнти мають вірний знак і значення, яке дуже наближене до значень коефіцієнтів в основному макроекономічному тотожність. З (1) статистично незначущий, що можна проінтерпретувати таким чином, що нова модель найбільш наближена до вихідного теоретичного рівняння (6). В якості попереднього аналізу на проблему автокореляції легко помітити, що значення статистики Дарбіна-Уотсона знаходиться в області відсутності автокореляції (d1 = 1,318, du = 1,656).
З усього вищесказаного можна зробити наступні висновки:
- модель не має проблем специфікації, вона якісна і адекватна за первісним аналізу;
- попередній аналіз по статистикою Дарбіна-Уотсона вказав на відсутність автокореляції. p> Для того щоб переконатися у відсутності автокореляції в моделі проведемо тест Бреуша-Годфрі і перевіримо модель на Q-статистикою:
В
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
1.250798
Probability
0.271476
Obs * R-squared
1.387714
Probability
0.238791
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 12/11/08 Time: 19:25
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob. /Td>
C (1)
-2.488241
15.50988
-0.160429
0.8735
C (2)
-0.011896
0.033604
