редитів фізичним особам за 2010-2012 рр.
Рис. 2.3 Структура наданих кредитів фізичним особам ВАТ «Ощадбанк Росії» за 2010-2012 рр.
В цілому можна сказати, що приріст кредитного портфеля фізичних осіб Банку на 60% забезпечений споживчими кредитами включаючи автокредит і на 40% житловими кредитами.
Відповідно до Положення Банку Росії № 254-П від 26.03.2004 року «про порядок формування кредитнимі організаціями резервів, на можливі втрати по позиках по позичкової і прирівняної до неї заборгованості »в залежності від факторів кредитного ризику кредити класифікуються на підставі професійного судження (за винятком позик, згрупованих у так званий портфель однорідних позичок) в одну з п'яти категорій:
1 (вища) категорія якості (стандартні позики - відсутність кредитного ризику (ймовірність фінансових втрат) внаслідок невиконання, або неналежного виконання позичальником зобов'язань за позикою дорівнює нулю);
2 категорія якості (сумнівні позики) значний кредитний ризик (ймовірність фінансових втрат внаслідок невиконання зобов'язань, або неналежного виконання позичальником зобов'язань за позикою обумовлює її забезпечення в розмірі від 1% до 20%);
3 категорія якості (сумнівні позики) значний кредитний ризик (ймовірність фінансових втрат у разі невиконання або неналежного виконання позичальником зобов'язань за позикою обумовлює її знецінення в розмірі від 21% до 50%);
4 категорія якості (проблемні позики) - високий кредитний ризик (ймовірність фінансових втрат, внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником зобов'язань за позикою обумовлює її знецінення в розмірі від 51% до 100%);
5 (нижча) категорія якості (безнадійні позики) - відсутня ймовірність повернення позики в силу нездатності або відмови позичальника виконувати зобов'язання за позикою, що обумовлює повну (в розмірі 100%) знецінення позики.
У таблиці 2.5 представлена ??класифікація позичкового портфеля фізичних осіб ВАТ «Ощадбанк Росії» відповідно до Положення Банку Росії № 254-П.
Таблиця 2.5 Класифікація позичкового портфеля фізичних осіб ВАТ «Ощадбанк Росії» за категоріями якості за 2010-2012 рр.
ПоказательГодыИзменения2010201120122011-20102012-20112012-2010абс.отн.абс.отн.абс.отн.Портфели позичок 1 категорії качества415026334850935171925-665170-16,0168683248,4102166224,6Портфелі позичок 2 категорії качества3280547349710639198972165596,642279112,163935019,5Портфелі позичок 3 категорії качества705241731235709280259943,7-21955-3,040390,6Портфелі позичок 4 категорії качества15246316162517484991626,0132248,22238614,7Портфелі позичок 5 категорії качества385621409211394322235906,1-14889-3,687012,3Кредіти всего8674135828427010370273-389865-4,5208600325,2169613819,6
З представлених в таблиці 2.5 даних випливає, що портфелі позичок 1 категорії якості присутні в усьому аналізованому періоді, що свідчить про те, що портфель банку в більшій частині стандартний. При цьому в 2012 році по даній категорії відбулося збільшення на 24,6% або на 1021662 млн. Руб. Зростання обсягу позичок проблемної 4 категорії склав 14,7% або 22386 млн. Руб.
Портфель нестандартних позичок (2 категорії) в 2012 році по відношенню до 2010 року виріс на 19,5% або на 639350 млн. руб. На 2,3% зросла безнадійна позичкова заборгованість фізичних осіб (5 категорія) і на кінець аналізованого періоду склала 394322 млн. Руб.
У таблиці 2.6 представлена ??структура позичкового портфеля фізичних осіб ВАТ «Ощадбанк Росії» за категоріями якості за 2010-2012 рр.
Таблиця 2.6 Структура позичкового портфеля фізичних осіб ВАТ «Ощадбанк Росії» за категоріями якості за 2010-2012 рр.
ПоказательГоди2010Уд. Вага.,% 2011Уд. Вага.,% 2012Уд. Вага.,% Портфелі позичок 1 категорії качества415026347,8348509342,1517192549,9Портфелі позичок 2 категорії качества328054737,8349710642,2391989737,8Портфелі позичок 3 категорії качества7052418,17312358,87092806,8Портфелі позичок 4 категорії качества1524631,81616252,01748491,7Портфелі позичок 5 категорії качества3856214, 44092114,93943223,8Кредіти всего8674135100,08284270100,010370273100,0
У складі позичкового портфеля за категоріями якості за 2010-2012 рр. найбільшу частку склали портфелі позичок 1 категорії, тобто сумнівні та проблемні кредити - 49,9%.
На малюнку представлена ??структура позичкового портфеля за категоріями якості ВАТ «Ощадбанк Росії» за 2012
Рис. 2.4 Структура позичкового портфеля за категоріями якості ВАТ «Ощадбанк Росії» за 2012
Найменшу питому вагу у складі позичкового портфеля становлять порт...
