єї чи іншої групі, залежно від критерію класифікації. Це дасть можливість розглядати окремо різні види кредитних портфелів, які складають сукупний кредитний портфель.
Залежно від використовуваного критерію класифікації входять до нього позичок, кредитний портфель можна також класифікувати за контрагентам, у розрізі видів валют, за ознакою резидентства, за видами забезпечення, за галузями, за термінами видачі, по своєчасності погашення.
Кожному сегменту кредитних вкладень притаманний певний рівень кредитного ризику. Тому визначити частку, яку має займати кожен сегмент, вкрай важливо для банку. Встановлення лімітів кредитування покликане контролювати формування кредитного портфеля.
Завдання встановлення галузевих лімітів кредитування - формування диверсифікованого портфеля, що містить велику кількість активів порівнянній вартості. Під ступенем диверсифіковане в„ў портфеля розуміють наявність негативних кореляцій між позиками, або, принаймні, їх незалежність один від одного, що сприяє зниженню ризику їх неповернення [17].
Визначимо основні способи забезпечення достатньої диверсифікації позичкового портфеля на базі галузевих лімітів:
• диверсифікація галузевих сегментів позичкової частини кредитного портфеля через пряме встановлення лімітів для всіх позичальників даної галузі в абсолютній сумі або за питомою вагою у сегменті кредитного портфеля банку. Зосередження кредитного ризику на групі позичальників однієї галузі в разі їх банкрутства під впливом зовнішніх галузевих факторів може надати на банк велике негативне вплив, аж до банкрутства;
• диверсифікація галузевого сегмента кредитного портфеля за термінами має особливе значення, оскільки процентні ставки по позиках різної терміновості схильні до різних розмірами коливань, тому рівень прибутковості позичкового сегмента кредитного портфеля, також як і ступінь ліквідності, істотно залежить від терміну позики. Реалізація даного аспекту управління ризиком неплатежу за позикою проводиться в руслі проведеної банком кредитної політики. Так, у разі орієнтації банку на іпотечні позики довгострокового характеру, розумним є включення в кредитний портфель короткострокових позик, які будуть балансувати його структуру;
• раціонування кредиту, яке передбачає використання різних кредитних інструментів в межах галузевого ліміту: гнучкі або жорсткі ліміти кредитування, різні види процентних ставок, диференціацію індивідуальних лімітів кредитування по окремих позичальниках відповідно до їх фінансовим становищем, обмеження кредитних послуг.
Таким чином, галузеві сегменти позичкової частини кредитного портфеля повинні бути пов'язані з різноманітними напрямками позичкового бізнесу, щоб зміна ситуації в одній галузі економіки не призвело до зниження якості значної частини кредитного портфеля та підвищенню ступеня кредитного ризику.
Але існує і зворотний бік В«розмаїттяВ» портфеля: надмірна диверсифікація створює певні склад...
