сності, низькому рівні формалізації процедури аналізу нефінансових параметрів позичальника.
Це свідчить про необхідність вдосконалення теоретичних основ методики оцінки підприємства - позичальника, облік яких при аналітичної опрацюванні кредитних рішень сприятиме більш повній реалізації основоположного принципу кредиту - зворотності.
3.2 Перспективні і нові методики оцінки кредитоспроможності
У Росії все більшого поширення поряд з традиційними способами оцінки кредитоспроможності отримує скоринг - кредитування, а також оцінка кредитоспроможності позичальника на основі інтелектуального аналізу даних Data Mining (з використанням дерев рішень).
Система В«Кредит - скорингВ» у США - спеціальна шкала для вимірювання рейтингу позичальника, представляє нарахування балів клієнту в залежності від рівня його кредитоспроможності. Скоринг використовується головним чином при кредитуванні фізичних осіб і являє собою математичну або статистичну модель, за допомогою якої на основі кредитної історії В«минулихВ» клієнтів банк намагається визначити, наскільки велика ймовірність, що конкретний потенційний позичальник поверне кредит в строк.
Важлива риса системи В«кредит - скорингВ» полягає в тому, що вона не може застосовуватися за шаблоном, а повинна розроблятися виходячи з особливостей, властивих банку, його клієнтурі, враховуючи характер банківського законодавства та традиції країни, то є підлягає обов'язковому спостереженню і видозміні.
Сьогодні відомо досить багато методик кредитного скорингу. Однією з найвідоміших є модель Дюрана. Дюран виділив групи факторів, що дозволяють максимально визначити ступінь кредитного ризику, і коефіцієнти для різних факторів, характеризують кредитоспроможність фізичної особи: стать, вік, термін проживання у даній місцевості, професія, фінансові показники, робота, зайнятість.
У самому спрощеному вигляді скорингова модель представляє собою зважену суму певних характеристик. У результаті виходить інтегральний показник (SCORE). Чим він вищий, тим вище надійність клієнта, і банк може впорядкувати своїх клієнтів за ступенем кредитоспроможності.
Зараз банки вимагають від потенційних клієнтів широкий перелік документів, які є офіційною підставою для отримання кредиту. Незважаючи на те, що не існує офіційної процедури роботи з ними, і кожен банк за своєю власною схемою збирає ці документи, в цілому вони повинні містити всі необхідні відомості про позичальника.
Серед переваг скорингових систем банкіри вказують зниження рівня неповернення кредиту, швидкість і неупередженість у прийнятті рішень, можливість ефективного управлінні кредитним портфелем, відсутність необхідності тривалого навчанні персоналу.
Основний недолік скорингової системи оцінки кредитоспроможності фізичних осіб - низька адаптованість. Використовувана ж для оцінки кредитоспроможності система повинна відповідати стану справ. Наприклад, у США вважається плюсом, якщ...
