оводитися різними методами, найважливішими з яких є метод використання аналогів і метод експертних оцінок.
Метод використання аналогів полягає у пошуку та використанні подібності, подоби між явищами, предметами, системами. Він хто застосовується у тому випадку, якщо використовувати інші методи оцінки ризику не представляється можливим. Однак застосування цього меду характеризується суб'єктивізмом, оскільки велике значення мають знання і досвід аналітика.
Метод експертних оцінок реалізується шляхом обробки думок досвідчених підприємців і фахівців, що виступають у як експертів. Кожному окремо працюючому експерту надається перелік можливих ризиків і пропонується оцінити ймовірність їх настання. Потім оцінки експертів піддаються аналізу на їх проворечівость: максимально допустима різниця між оцінками двох експертів з будь-якого виду ризику не повинна перевищувати 50, що дозволяє усунути кардинальні відмінності в оцінках експертами ймовірності настання окремого виду ризику. У результаті отримують експертні оцінки ймовірностей допустимого критичного ризику або оцінки найбільш ймовірних втрат. При цьому методі велике значення має правильний підбір експертів.
Кількісний аналіз являє собою визначення розмірів окремих ризиків, вироблене математичними і статистичними методами. Можуть використовуватися такі методи кількісного аналізу:
в– статистичний;
в– оцінки ймовірності очікуваного збитку;
в– мінімізації втрат;
в– Математичний;
в– використання дерева рішень;
в– оцінки ризику на основі аналізу фінансових показників діяльності підприємства.
Суть статистичного методу полягає в тому, що вивчається статистика втрат і прибутків, що мали місце на даному підприємстві, а певний проміжок часу, встановлюється величина частота отримання певного результату; на основі цього складається прогноз на майбутнє. З цією метою розраховують коефіцієнт варіації, який характеризує зміну (колеблемость) кількісної оцінки ознаки при переході від одного варіанта до іншого. Коефіцієнт варіації (V) - відносна величина, тому на його розмір не впливають абсолютні значення досліджуваного показника. Він являє собою відношення середнього квадратичного відхилення (про) до середньозваженої для події (х) і опредеделяется в відсотках:
V = o: х х100%. (5.11)
Чим більше значення коефіцієнта варіації, тим сильніше коливання аналізованого ознаки. Емпірично встановлена наступна якісна оцінка різних значень коефіцієнта варіації:
в– до 10% - слабке зміна;
в– від 10 до 25% - помірне зміна;
в– понад 25% - високе зміна.
Метод оцінки ймовірності очікуваного збитку заснований на тому, то ступінь ризику (R) визначається як добуток очікуваного шкоди на можливість, що це збитки відбудеться. Найкращим є рішення з мінімальним розміром розрахованого показника. Математично суть цього методу можна виразити у вигляді формули
R a = Axp a , (5.16)
Де А - збиток при прийнятті рішення;
р а - ступінь ймовірності отримання збитку. Метод мінімізації втрат заснований на розрахунку можливих втрат; при виборі певного варіанту рішення задачі. p> Важливе значення для оцінки підприємницьких ризиків має математичний метод. Суть математичного методу полягає у використанні для оцінки ризику критерію математичного очікування, критерію Лапласа і критерію Гурвіца. Основним з них є критерій математичного очікування.
Вихідні дані для розрахунку зазвичай представляються у вигляді таблиці (табл. 5.1).
Таблиця 5.1 Дані для розрахунку критеріїв
Вибір варіанту
Стан середовища (S) і його ймовірність (р)
рішення
S, (p,)
S 2 (p 2 )
8Цр,)
А,
х "
Х, 2
А г
Х 21
Х 22
А,
Хп
х, 2
У таблиці Х {) позначає результат, який можна отримати від і-го рішення при і-тому стані середовища. Критерій математичного сподівання визначається за формулою
До = max М (х г ), (5.18)
де M (Xr) - математичне очікування результату для і-го рядка. p> Оптимальним вважається те рішення, якому відповідає найбільший результат.
Якщо все стану се...
