раметра;
t-value - розрахункове значення t-критерію;
df - число ступенів свободи (n-2);
p-level - розрахунковий рівень значимості;
Lo. Conf. Limit і Up. Conf. Limit - відповідно нижня і верхня межа довірчих інтервалів для параметрів рівняння з встановленої ймовірністю (вказана як Level of Confidence у верхньому полі таблиці). p> У таблиці В«Результати дисперсійного аналізу лінійної моделі тренду В»:
У верхній заголовної рядку таблиці видаються п'ять оцінок:
Sum of Squares - сума квадратів відхилень;
df - число ступенів свободи;
Mean Squares - середній квадрат;
F-value - критерій Фішера;
p-value - розрахунковий рівень значимості F-критерію.
У лівому стовпчику вказується джерело варіації:
Regression - квадрати теоретичних (отриманих по тренду) значень ознаки;
Residual - відхилення фактичних значень від теоретичних (Отриманих за рівнянням тренду);
Total - відхилення фактичних значень від їх середньої величини. p> На перетині стовпців і рядків отримуємо однозначно певні показники:
Regression/Sum of Squares - сума квадратів прогнозних значень;
Residual/Sum of Squares - сума квадратів відхилень теоретичних і фактичних значень (для розрахунку залишкової, непоясненної дисперсії);
Total/Sum of Squares - сума першої і другої сходинки (сума квадратів фактичних значень);
Corrected Total/Sum of Squares - сума квадратів відхилень фактичних значень від середньої величини (для розрахунку загальної дисперсії);
Regression vs. Corrected Total/Sum of Squares - повторення першого рядка;
Regression/Mean Squares - сума квадратів прогнозних значень, поділена на число ступенів свободи;
Residual/Mean Squares - залишкова, непояснена дисперсія;
Regression vs. Corrected Total/Mean Squares - повторення першої рядки;
Regression/F-value - розрахункове значення F-критерію.
У таблиці В«Таблиця спостережуваних, прогнозних значень і залишків для лінійної моделі тренду В»:
Observed - спостережувані значення (тобто рівні вихідного динамічного ряду);
Predicted - прогнозні значення (отримані за рівнянням тренду для даних моментів часу);
Residuals - залишки (різниця між фактичними і прогнозними значеннями).
1 період:
1.1. Лінійна функція
1.1.1. Імпорт
Model is: v1 = a0 + a1 * v3
Dependent variable: Імпорт Independent variables: 1
Loss function: least squares
Final value: 2860,58754087
Proportion of variance accounted for:, 96459517 R =, 98213806
В В
Рис. 12. Результати розрахунку параметрів лінійної моделі тренду
В
Пѓ ВІ ост = 357,6
Рис. 13. Результати дисперсійного аналізу лінійної моделі тренду
В
Рис. 14. Таблиця спостережуваних, прогнозних значень і залишків для лінійної моделі тренду
