итними інспекторами, що не володіють достатнім досвідом роботи. Це дозволяє скорочувати збитки від видачі безнадійних кредитів.
У системах скорингу зазвичай застосовують дискримінантні моделі або аналогічний по суті метод логістичної регресії (логит). У них використовуються кілька змінних, що дають в сумі цифровий бал кожного потенційного позичальника. Якщо такий бал перевищує критичний рівень, то при відсутності іншої компрометуючої інформації кредит буде наданий. Якщо ж бал потенційного позичальника не досягає критичного рівня і немає пом'якшувальних обставин, в кредиті буде відмовлено. У число найважливіших змінних, що використовуються в подібних системах, входять рейтинги кредитного бюро, відомості про сімейний стан, числі утриманців, наявність вдома у власності, про рівень доходу, про наявність домашнього телефону, кількості і видах банківських рахунків, роді занять і тривалості роботи на останньому місці.
Кредитний скоринг зазвичай базується на даних заявки на споживчий кредит і передбачає присвоєння відповідним пунктам деякого бали (від 1 до 10). Здійснивши введення в комп'ютер необхідної інформації, службовець банку за сумою набраних балів отримує висновок, чи можна видавати кредит.
Заявка та інтерв'ю з клієнтом
Клієнт, що звертається в банк за отриманням кредиту, представляє заявку, де містяться вихідні дані про необхідної позичку: мета, розмір кредиту, вигляд і термін позички, передбачуване забезпечення.
Рейтингова система дозволяє оцінювати кредитоспроможність самого Клієнта і визначати рейтинг кредитного продукту. Кредитоспроможність Клієнта визначається на основі аналізу його фінансового стану і бізнес показників.
Фінансовий стан оцінюється на основі аналізу:
? Майнового стану Клієнта
? Ліквідності
? Фінансової стійкості
? Дебіторської заборгованості
? Кредиторської заборгованості
? Прибутки
Оцінка бізнес-показників проводиться на основі аналізу:
? Ділової активності
? Рентабельності
? Реалізації та оборотам по рахунках в Банку
? Кредитної історії
? Якості управління та ділової репутації
? Положення на ринку
? Оцінки конкурентів
Рейтинг кредитного продукту визначається на основі аналізу кредитоспроможності Клієнта
Як забезпечення оцінюються:
? застави
? гарантії
? поручительства
Рейтинг кредитних продуктів визначається за 5-бальної системи. Рейтинг кредитного продукту є однією з компонент, що впливає на розмір процентної ставки за кредитом (плати за кредитний ризик)
2.3 ризики, властиві споживчих кредитів
Сьогодні до всіх своїх продуктових лінійок застосовується єдина практика ризик-менеджменту, що припускає управління фінансовими ризиками (включаючи кредитні, ринкові, валютні ризики, ризики ліквідності і процентні ризики) та операційними ризиками [5, c. 12]. Управління фінансовими ...
