Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Статистичні моделі в економіці

Реферат Статистичні моделі в економіці





ної кореляції. Проаналізувати їх.

3.С допомогою критерію Фішера оцінити статистичну надійність рівняння регресії і коефіцієнта детермінації.

.За допомогою коефіцієнтів еластичності оцінити доцільність включення в рівняння множинної регресії фактора,

.Составіть рівняння лінійної парної регресії, залишивши лише один значущий фактор.

Рішення

Вихідні дані:

За 20 підприємствам регіону вивчається залежність виробітку продукції на одного працівника (тис. руб.) від введення в дію нових основних фондів (% від вартості фондів на кінець року) і від питомої ваги робітників високої кваліфікації в загальній чисельності робітників (%)


Номер регіонаСреднедушевой прожитковий мінімум в день одного працездатного, руб., Середньоденна заробітна плата, руб., 1771232851523791404931425891576811817791338971639731341095155118413212108165

. Лінійна модель множинної регресії:

y ^=2,1460 + 1,1929 * x1 + 0,0287 * x2

Рівняння регресії показує, що при збільшенні введення в дію основних фондів на 1% (при незмінному рівні питомої ваги робітників високої кваліфікації) вироблення продукції на одного робітника збільшується в середньому на 1,193 тис. руб., а при збільшенні питомої ваги робітників високої кваліфікації в загальній чисельності робітників на 1% (при незмінному рівні введення в дію нових основних фондів) вироблення продукції на одного робітника збільшується в середньому на 0,029 тис. руб.

Середні коефіцієнти еластичності обчислюються за такою формулою:



Е1=1,1929 * (6,3/10,3)=0,7297

Е2=0,0287 * (22,25/10,3)=0,0620

Т.е. збільшення тільки основних фондів (від свого середнього значення) або тільки питомої ваги робітників високої кваліфікації на 1% збільшує в середньому вироблення продукції на 0,73% або 0,06% відповідно. Таким чином, підтверджується більший вплив на результат y фактора x1, ніж фактора x2.

Крім того, потрібно зауважити, коефіцієнт при змінній х2 взагалі незначну (р-значення для t-статистики=0,6688 gt; 0,05).

. Коефіцієнти парної регресії знайдені за допомогою пакету аналізу (Кореляція):

rx1y=0,9840; rx2y=0,9649; rx1x2=0,9765.

Вони вказують на досить сильну зв'язок кожного фактора з результатом, а також високу межфакторную залежність (фактори x1 і x2 явно колінеарні, тому rx1x2=0,9765 gt; 0,7). При такій сильній межфакторной залежності рекомендується один з факторів виключити з розгляду. Приватні коефіцієнти кореляції характеризують тісноту зв'язку між результатом і відповідним фактором при елімінування (усуненні впливу) інших факторів, включених в рівняння регресії.

При двох чинниках приватні коефіцієнти кореляції розраховуються наступним чином:



Якщо порівняти коефіцієнти парній і приватної кореляції, то можна побачити, що через високу межфакторной залежності коефіцієнти парної кореляції дають завищені оцінки тісноти

зв'язку. Саме з цієї причини рекомендується при наявності сильної коллінеарності (взаємозв'язку) чинників виключати з дослідження той фактор, у якого тіснота парної залежності менше, ніж тіснота межфакторной зв'язку.

Множинний коефіцієнт кореляції знаходиться за допомогою пакету аналізу (Регресія):

Коефіцієнт множинної кореляції вказує на досить сильну зв'язок всього набору факторів з результатом.

. Оцінку надійності рівняння регресії в цілому і показника тісноти зв'язку R ^ 2 дає F -критерій Фішера, знайдений за допомогою пакету аналізу (Регресія).

lt; 0,05

Тобто ймовірність випадково отримати таке значення F-критерію не перевищує допустимий рівень значимості 5%. Отже, отримане значення не випадково, воно сформувалося під впливом істотних факторів, тобто підтверджується статистична значимість всього рівняння і показника тісноти зв'язку R ^ 2.

4. Коефіцієнти еластичності:

Е1=1,1929 * (6,3/10,3)=0,7297

Е2=0,0287 * (22,25/10,3)=0,0620

Видно, що ступінь впливу фактора х2 не значна, тоді як фактор х1 робить істотний вплив на у. Звідси можна зробити висновок про те, що фактор х2 можна виключити з моделі.

5. Скористаємося пакетом аналізу (Регресія). Отримуємо рівняння:


y ^=2,0757 + 1,3054 * x1


Коефіцієнт детермінації=0,9682

За F-критерієм модель значима (Р=6,2259E - 15 lt; 0,05)

За критерієм Стьюдента обидва коефіцієнта значимі (Р=2,28Е ...


Назад | сторінка 2 з 3 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рівняння регресії. Коефіцієнт еластичності, кореляції, детермінації і F-кр ...
  • Реферат на тему: Лінійні рівняння парної та множинної регресії
  • Реферат на тему: Оцінка значущості коефіцієнтів регресії і кореляції з допомогою f-критерію ...
  • Реферат на тему: Коефіцієнт детермінації. Значимість рівняння регресії
  • Реферат на тему: Рівняння лінійної регресії, коефіцієнт регресії