Yp (t), a (t), b (t), F (T) для t = 1 значення параметрів згладжування О±1 = 0,3, О±2 = 0,6, О±3 = 0,3. В
Рис. 4
2. Перевірка точності побудованої моделі.
Умова точності виконано, якщо відносна похибка в середньому не перевищує 5%. br/>В
В
1,26% <5%, отже, умова точності виконано.
3. Оцінка адекватності побудованої моделі.
3.1 Перевірка випадковості рівнів.
Гіпотеза підтверджується якщо P> q, де
Функція int означає, що від отриманого значення береться тільки ціла частина.
В
З таблиці P = 10, 6 <10, тобто можна зробити висновок, що гіпотеза виконана.
3.2 перевірка незалежності рівнів ряду залишків (відсутності автокореляції). Перевірка проводиться двома методами:
а) за d-критерієм Дарбіна - Уотсона: табличні значення d 1 = 1,08, d 2 = 1,36
В
У даному випадку має місце негативна автокорреляция. У такому випадку величину d уточнюємо, віднімаючи отримане значення з 4. p> d ' = 4 - d = 4-2,53 = 1,48
Уточнене значення d порівнюємо з табличними значеннями d1 і d2, в даному випадку d 1 = 1,1 і d 2 = 1,37.
Так як d 2 <1,48 <2, то рівні ряду залишків є незалежними.
б) за першою коефіцієнту автокореляції
В
Для нашого завдання критичний рівень r таб = 0,32 - значить рівні незалежні. br/>
3.3 Перевірка відповідності низки залишків нормальному розподілу по R/S-критерієм з критичними значеннями від 3 до 4,21.
, де, S = 0,93
В
Рис. 5
Отримане значення не потрапило в заданий інтервал.
4. Побудуємо точковий прогноз на 4 кроки вперед.
Знаходимо прогнозні значення економічного показника для Y p (t)
В
Рис. 6
5. Відобразимо на графіку розрахункові, фактичні і прогнозні дані.
В
Рис. 7 Зіставлення розрахункових і фактичних даних.
З малюнка видно, що розрахункові дані добре узгоджуються з фактичними, що говорить про задовільному якості прогнозу.
Завдання 2.
Дано ціни (відкриття, максимальна, мінімальна і закриття) за 10 днів. Інтервал згладжування прийняти рівним п'яти днях. Розрахувати:
Вѕ експонентну ковзаючу середню;
Вѕ момент;
Вѕ швидкість зміни цін;
Вѕ індекс відносної сили;
Вѕ % R,% K і % D.
Розрахунки виконати для усіх днів, для яких ці розрахунки можна виконати на підставі наявних даних.
Варіант 9
Дні
Ціни
Макс.
Мін.
Закр.
1
650
618
645
2
680
630
632
3
657
627
657
4
687
650
654
5
690
660
689
6
739
685
725
7
725
695
715
8
780
723
780
9
858
814
845
10
872
840
871
В
Рішення:
Введемо вихідні дані:
В
Рис. 8
Експоненціальна змінна середня (ЕМА) визначається за формулою:
EMA t = C t * K + EMA t-1 * (1 - K)
Де,
C t - Ціна закриття
n- інтервал згладжування, n = 5
Для обчислення експоненційної середньої сформуємо таблицю:
В
Рис. 9
Момент (МОМ) розраховується як різниця кінцевої ціни поточн...
