роцесах вісвітлені у роботах Вітлінського В.В., Велікоіваненко Г. І., Коломіна М. Є.., Лобанов А., Порох А., Сарана М. А., Верченко П. І. та ін. Серед зарубіжніх авторів слід відзначіті праці Gordy M., Haaf H., Reiss O., Schoenmakers J., Glasserman P.
Об'єкт Дослідження - система методик визначення розміру ризику Value at risk в практіці фінансової ДІЯЛЬНОСТІ.
Предмет Дослідження - теоретичні и практичні проблеми! застосування методики Value at risk в Сучасний Фінансовому аналізі різіків.
Мета роботи - проаналізуваті існуючу систему методик Value at risk, ее Особливості, принципи побудова, класіфікаційні аспекти, методи! застосування.
Для реалізації зазначеної мети були поставлені наступні Завдання:
1) уточніті Поняття про VаR-аналіз та методи его обчислення;
2) проаналізуваті методи визначення VаR та їх! застосування;
3) дослідіті! застосування коваріаційного методу розрахунку VAR на прікладі фондової біржі ПФТС;
4) вивчити міжнародний досвід! застосування VаR-аналізу.
Методи Дослідження. Во время Вирішення визначених Завдання використову-валися наступні методи Дослідження: теоретичні: синтез, аналіз та узагальнення Наукової літератури для теоретичного підгрунтя Дослідження, метод порівняль-ного аналізу для порівняння різніх джерел, метод порівняння та ін.
Структура роботи. Відповідно до мети та Завдання Дослідження Визначи структуру роботи, яка Складається Зі вступимо, трьох розділів, вісновків и списку використаних джерел, загальний ОБСЯГИ роботи Склаві 35 сторінок.
І теоретичні ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВАРТОСТІ ризико
1.1 Поняття про VaR-аналіз та методи его обчислення
Для всебічної (кількісної и якісної) ОЦІНКИ ринкового ризику на СЬОГОДНІ в мире усьо актівніше вікорістовується методологія Value-at-Risk (VaR). Існує безліч Неточності перекладів и зрозуміти В«Value-at-RiskВ», зокрема В«вартість, яка підлягає ризику В»,В« вартісна оцінка (міра) ризику В»або дажеВ« ризиковості вартість В»и т. д., альо, на мнение експертів, подібні Терміни в науково-практічній літературі Варто використовуват без перекладу, застосовуючі латінські абревіатурі и Намагаючись якомога математичность точніше візначаті ці Поняття з практичністю ілюстраціямі на прикладах, застосовуючі єдину абревіатуру.
VaR - це імовірнісно-статистичний підхід для визначення співвідношення ціновіх Показників и ризику, основними Поняття у ньом є Розподіл імовірностей, Який пов'язує ВСІ Можливі Величини змін ринкового факторів з їхнімі ймовірностямі [4, с. 167]. p> Методологія VaR Почала особливо широко застосовуватіся в Останні роки и СЬОГОДНІ вікорістовується в якості єдиного Уніфікованого підходу до ОЦІНКИ ризику міжнароднімі банківськімі и фінансовімі організаціямі. Наприклад, Банк міжнародніх розрахунків (BIS) застосовує VaR як основу при встановленні нор...
