орів, що впливають на економікуОбично 2-10 років з мінливих интенсивностьюСезоннаяСистематическаяДостаточно регулярні періодичні флуктуації, що відбуваються в кожному 12-місячному періоді з року в годПогодние условія.В протягом 12 місяців (квартальні та місячні спостереження) НерегулярнаяСлучайнаяОстаточная флуктації, розглядаються як В«сезонна з помилкоюВ» і залишається після того, як враховані систематичні еффектиСлучайние варіації даних, викликані непередбаченими собитіяміОбично короткої тривалості і не повторюються
Декомпозиція часових рядів
часовий ряд згладжування регресійний
Основним положенням, на якому базується використання тимчасових рядів для прогнозування, є те, що фактори, що впливають на отримані дані, впливали певним чином на спостережуваний процес в минулому і сьогоденні, і передбачається, що вони будуть діяти схожим чином і в не дуже далекому майбутньому. Тому основною метою аналізу часових рядів буде розкладання їх на складові компоненти (декомпозиція) з метою прогнозу подальшої поведінки системи та вироблення раціональних управлінських рішень. p align="justify"> Двома найпростішими моделями, в яких змінна часового ряду Y розкладається на трендові, циклічну, сезонну і нерегулярну компоненту, є адитивна модель і мультиплікативна.
Модель, яка трактує кожне значення часового ряду як суму зазначених вище компонент, називається адитивною. Відповідно до цієї моделі будь-яке значення часового ряду представляється у вигляді:
В
де Yi, - значення часового ряду, а Ti, Ci, Si, Ii, - відповідно значення трендової, циклічної, сезонної та нерегулярної компонент у будь-якій точці ряду.
Аддитивна модель застосовна в тих випадках, коли аналізований часовий ряд має приблизно однакові зміни впродовж всієї тривалості ряду.
Найбільш фундаментальної є класична мультиплікативна модель часового ряду, широко використовувана при аналізі щомісячних, щоквартальних та щорічних даних і тому найчастіше застосовувана в економічних дослідженнях.
У класичній мультиплікативної моделі часових рядів визначається, що спостережуване значення в будь-якій точці часового ряду є твором трьох чинників - тренда, циклічної та нерегулярної компонент (у разі короткошагових спостережень - чотирьох, тут додається ще й сезонна компонента) , і будь-яке значення ряду може бути представлено у вигляді:
, де
де Yi, - значення часового ряду, а Ti, Ci, Si, Ii, - відповідно значення трендової, циклічної, сезонної та нерегулярної компонент у будь-якій точці ряду.
Аналіз тренду
Не існує "автоматичного" способу виявлення тренда в тимчасовому ряді. Однак якщо тренд є монотонним (стійко зростає або убуває), то аналізувати такий ряд звичайно неважко. Якщо часові ряди містять значну помил...
