Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Прикладна статистика та основи економетрики

Реферат Прикладна статистика та основи економетрики





математичної значущості коефіцієнтів b0 і b1 знайдемо t - статистику Стьюдента:


;


Порівняння розрахункових і табличних величин критерію Стьюдента показує, що або і або 9,987> 2,5706, тобто з надійністю 0,9 оцінка b0 теоретичного коефіцієнта регресії b0 значима, оцінка b1 теоретичного коефіцієнта регресії b1 значима.

Довірчі інтервали для цих коефіцієнтів рівні:

В 

Підставивши числові значення, значення коефіцієнтів b0 і b1, їх середні квадратичні відхилення і значення для t маємо:


В В 

Однакові за знаком значення верхньої і нижньої меж вимірювань коефіцієнта b0 і b1 свідчить про його статистичної значущості.

. Визначимо коефіцієнт детермінації і зробимо відповідні висновки про якість рівняння регресії. p> Для визначення коефіцієнта детермінації скористаємося результатами розрахунків.

По таблиці 1 знайдемо:

загальну помилку:


В 

помилку пояснюється регресією


В 

залишкову помилку


В 

Причому маємо TSS = RSS + ESS

Тоді коефіцієнт детермінації дорівнює


В 

Отримана величина коефіцієнта детермінації свідчить про те, що непояснена помилка складає близько 95,23% від загальної помилки. Рівняння якісне. p>. З довірчою ймовірністю 0,05 визначимо интервальную оцінку умовного математичного сподівання Y при Х = 23. p> Дисперсія математичного сподівання прогнозованої величини yp дорівнює


В 

Середнє квадратичне відхилення математичного сподівання прогнозованої величини дорівнює


В 

З рівнем значущості a = 0,05 довірчий інтервал для умовного математичного сподівання yp при даному xp дорівнює:


В В 

або.

Задача 3.16. Побудова та аналіз множинної регресії


За даними, представленими в таблиці, вивчається залежність середньої очікуваної тривалості життя (років) Y від змінних: Х1 - ВВП у паритетах купівельної спроможності; Х2 - темпи приросту населення порівняно з попереднім роком,%; Х3 - темпи приросту робочої сили в порівнянні з попереднім роком,%; Х4 - коефіцієнт дитячої смертності,%.


. Побудуйте матрицю парних коефіцієнтів кореляції. Встановіть, які фактори колінеарні. p align="justify">. Побудуйте рівняння множинної регресії, обгрунтувавши відбір факторів. p align="justify">. Проведіть тестування помилок рівняння множинної регресії на гетероскедатічность, застосувавши тест Гельфельда-Квандта. p align="justify">. Оцініть статистичну значущість рівняння множинної регресії. Які фактори значимо впливають на формування середньої тривалості життя в цьому рівнянні? p align="justify">. Побудуйте рівняння множинної регресії зі статистично значущими факторами. p align="justify"> Рішення.

Скористаємося MS Excel.

. Побудуємо матрицю парних коефіцієнтів кореляції. Встановимо, які фак...


Назад | сторінка 2 з 4 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рівняння регресії. Коефіцієнт еластичності, кореляції, детермінації і F-кр ...
  • Реферат на тему: Коефіцієнт детермінації. Значимість рівняння регресії
  • Реферат на тему: Оцінка значущості коефіцієнтів регресії і кореляції з допомогою f-критерію ...
  • Реферат на тему: Побудова рівняння множинної регресії
  • Реферат на тему: Аналіз динамічних рядів і побудова рівняння множинної регресії