інії, причому відхилення може бути досить значним, в цьому випадку лінія детермінованого тренду перестане грати роль центральної лінії, навколо якої коливається траєкторія процесу. Такі види прийнято називати DS рядами або стаціонарними щодо взяття різниць. p> Дисперсія часового ряду економічного показника може залежати від часу, тоді має місце гетероскідастічность і даний часовий ряд є нестаціонарним по дисперсії. p> Для побудови економетричних моделей, представлених різними типами часових рядів використовувалися такі позначення:
Тимчасової рядОбозначеніеДенежний агрегат М0, млрд. руб.М0ВВП, млрд. руб.GDPІндекс споживчих цін,% CPI
1.Теоретіческій розділ:
Економетричні моделі, представлені різними типами часових рядів можна побудувати за допомогою таких тестів як:
. тест Бреуша - Годфрі, який вказує на наявність або відсутність автокореляції в моделі. Тест Бреуша-Годфрі застосовується для великих вибірок і високих порядків авторегресії випадкових відхилень AR (p):
? i =? 1? i-1 +? 2? i-2 +? 3? t- 3 + ... +? p? ip - ut, i = 1, ..., n
Перевірка автокореляції зводиться до перевірки гіпотез
H0:? 1 =? 2 = ... =? p = 0:? j ? 0
Тест Бреуша-Годфрі зводиться до наступного:
оцінити вихідну регресійну модель і отримати залишки ? i;
побудувати і оцінити модель ? i на всі регресорів вихідної моделі плюс ei-1, ei-2, ..., ei-p:
ei =? 0 +? 1xi1 + ... +? im + ? 1ei-1 + < span align = "justify"> ? 2ei-2 + ... +? pei-p + ut;
визначається коефіцієнт детермінації допоміжного рівняння:
if (np) R2
(np) R2>? 2?, np, то приймається гіпотеза H1.
Тест Бреуша-Годфрі застосовується в авторегресійних моделях для залежної змінної y, в моделях змінного середнього для випадкових відхилень ? i =? i-1 +? 1ui-1 + +? 2ui-2 + ... +? pui-p, величина p апріорно невідомим і оцінюється експертним шляхом з використанням інформаційних критеріїв Акаіке і Шварца.
. тест Уайта, який вказує на наявність або відсутність гетероскедастичності в економетричної моделі. Процедура перевірки критерію Уайта складається з:
Побудови ...
