також квадратом коефіцієнта множинної кореляції R. R 2 (міра визначеності) завжди знаходиться в межах інтервалу [0; 1].
Якщо значення R 2 близько до одиниці, це означає, що побудована модель пояснює майже всю мінливість відповідних змінних. І навпаки, значення R-квадрата, близьке до нуля, означає погана якість побудованої моделі, у нашому випадку побудована модель пояснює майже всю мінливість відповідних змінних.
Коефіцієнт детермінації R2 показує, на скільки відсотків () знайдена функція регресії описує зв'язок між вихідними значеннями факторів X і Y
В
де - пояснення варіація; - загальна варіація.
У нашому випадку, функція регресії описує зв'язок між вихідними значеннями факторів X і Y на 99,97%.
Таблиця 4. Дисперсійний аналіз
dfSSMSFЗначімость Число регресорів m = 4 число nm-1 = 12-4-1 = 7, де n - число спостережень. p align="justify"> Для рівня значущості ? = 0,05 і при ступенях свободи 4, 7 табличне значення критерію Фішера F таб = 4,12. Значення F = 3487,27 вище табличного, дане рівняння регресії буде статистично значущим. Рівняння регресії є придатним для практичного використання, тому що F розр> Fтаб не менш ніж у 4 рази.
Таблиця 5. Коефіцієнти регресії
КоеффіціентиСтандартная ошібкаt-статістікаP-ЗначеніеНіжніе 95% Верхні X 11,214971040,4218750142,8799312610,023653910,217395152,21254693 Мінлива X 21,9731196120,4281834374,6081175530,002460440,960626672,98561255 Мінлива X 3-0,0354887340,050250561-0,7062355810,50286322-0,154312430,08333496 Мінлива X 470 ,97386696117,42087050,6044399660,56462024-206, 682371348,630105
У стовпці "Коефіцієнти" отримані коефіцієнти рівняння регресії:
у = 1882,37 +1,21 Х1 +1,97 Х2-0, 035Х3 +70,97 Х4
Видно, що негативний вплив на показник Загальний валовий внутрішній продукт надає мінлива Х3 - наявність основних фондів у РФ.
Стандартні помилки m i , t-статистики t i можуть бути обчислені за формулами
,
Де ? Y - середньоквадратичне відхилення для відгуку Y ,
? Xi - середньоквадратичне відхилення для регресорів Xi ( X1, X2, ...)
...
