сті.
У світовій банківській практиці кінцевим результатом оцінки кредитоспроможності клієнта є не сам рейтинг, а показник ймовірності дефолту клієнта (зміни кредитного рейтингу). У цьому зв'язку західними банками та світовими рейтинговими агентствами розробляються і застосовуються матриці зміни кредитного рейтингу, або таблиці міграції рейтингу. Вони засновані на інформації минулих періодів про дефолти по кредитах з різним кредитним рейтингом. З їх допомогою оцінюється ймовірність зміни якості кредитного портфеля з плином часу, виходячи з поточного значення рейтингу кредитоспроможності. Основним показником оцінки кредитоспроможності виступає не просто кредитний рейтинг кредитоотримувача, а відповідна даному рейтингу ймовірність дефолту. Присвоєння кредитного рейтингу перестає бути метою оцінки кредитоспроможності, а стає лише одним з етапів такої оцінки. [15; 205]
Оцінка кредитоспроможності фізичної особи грунтується на співвідношенні просять позички і його особистого доходу, загальній оцінці фінансового становища і майна, склад сім'ї, особистісних характеристиках, вивченні кредитної історії клієнта. [17; 241]
Як правило, для визначення кредитоспроможності фізичної особи в банківській практиці застосовуються два взаємопов'язаних методу.
Логічний метод спирається на експертну оцінку з прогнозуванням і передбачає зважений аналіз особистих якостей та фінансового стану потенційного позичальника. Експертна оцінка характеризує ступінь переваги одних показників іншим. На основі наявною інформацією спеціаліст банку складає В«узагальнений образВ» заявника та порівнює його зі В«стандартними образамиВ» позичальників, яким на підставі минулого досвіду кредитування присвоєна певна група ризику.
скорингових метод оцінки кредитоспроможності приватних осіб отримав більш широке поширення. Він грунтується на підрахунку балів по кожній позиції кредитної заявки або анкети. Бальні системи оцінки створюються банками на основі емпіричного підходу з використанням математичного або факторного аналізу. Ці системи використовують історичні дані про В«надійнихВ» і В«неблагополучнихВ» кредитах і дозволяють визначити критеріальні рівень оцінки позичальників.
Слід розрізняти прямі і непрямі методики скорингової оцінки кредитоспроможності клієнтів. Прямі методики зустрічаються досить рідко. Вони припускають, що сума набраних клієнтом балів фактично прирівнюється до тієї суми кредиту, на яку він обгрунтовано претендує. Непрямі методики поширені більш широко. Їх зміст полягає в доданні певних ваг (балів) різним оцінним показникам, а результатом оцінки служить виведення класу.
На основі введення перерахованої інформації службовець банку отримує висновок, чи можна видавати кредит. При негативній відповіді агентство банку може направити клієнта в свою дирекцію для додаткового розгляду питання про можливість надання позики.
Основою оцінки кредитоспроможності фізичної особи є також вивч...
