більший темп зростання і перевершує інші кредитні портфелі за абсолютною величиною, що ще раз говорить про те, що аналізований банк орієнтує свою діяльність на ринку роздрібного кредитування.
Графічно це можна побачити на рис. 5.
Малюнок 5 - Структура кредитного портфеля ВАТ Банк «Відкриття» за термінами за 2010 - 2012 рр.
Наочно структура кредитного портфеля за типом позичальників продемонстрований на рис. 6.
Малюнок 6 - Структура кредитного портфеля за типом позичальників ВАТ Банк «Відкриття» 2010 - 2012 рр.
3.3 Оцінка якості кредитного портфеля у ВАТ Банк «Відкриття» та пропозиції щодо вдосконалення
У рамках управління якістю кредитного портфеля банки постійно диверсифікують свою діяльність, докладаючи зусиль до освоєння нових видів кредитних продуктів. Важливим є розуміння того, що управління кредитним портфелем має представляти собою систему, яка передбачає наявність суб'єктів, що впливають на об'єкти (елементи), які в свою чергу знаходяться в постійному зв'язку і взаємодії.
До найважливіших принципів системи управління кредитним портфелем, як правило, відносять:
По-перше, систематичність. Аналіз кредитного портфеля носить систематичний характер, вивчення складу і якості банківських позичок має здійснюватися в розрізі показників динаміки, структури, порівняння зі середньобанківських показниками.
По-друге, формування системи показників. Кожна кредитна організація формує адекватну специфіці її діяльності систему показників оцінки якості кредитного портфеля.
По-третє, різнорівневий характер аналізу. Аналіз кредитного портфеля повинен мати місце як на рівні всього портфеля в цілому, так і на рівні окремих груп кредитів, які потребують особливої ??уваги, або навіть на рівні окремих кредитних операцій.
Суб'єкти управління представляють керуючу систему. Суб'єктами управління в даній системі можна назвати і підрозділи банку, що займаються управлінням ризиками, і департаменти, які відповідають за супровід кредитів. Якщо перші більшою мірою виконують функції планування, контролю, розробки методології, то другі відповідають за якісний кредитний моніторинг, своєчасне формування резервів на можливі втрати. Стратегічне управління кредитним портфелем здійснюють наглядова рада банку, правління банку, кредитний комітет. Об'єктом управління є кредитний портфель - характеристика структури і якості виданих позичок, класифікованих за окремими критеріями.
Обов'язковими елементами системи управління кредитним портфелем є:
розробка критеріїв оцінки кредитів, що становлять кредитний портфель;
формування системи показників, які дозволяють оцінити якість кредитного портфеля в кожен окремо взятий момент часу;
визначення конкретних заходів, що дозволяють поліпшити структуру і якість кредитного портфеля;
визначення оптимального розміру резервів на можливі втрати по позиках, необхідних для покриття втрат від нераціонального розміщення позик;- Моніторинг змін у структурі кредитного портфеля (структурування можливо по різних підставах, залежно від переслідуваної в аналізі мети).
Таблиця 8 - Структура і динаміка забезпечення кредитного портфеля ВАТ банку «Відкриття» 2010 - 2012 рр. млн руб.
Найменування статьі2010 г.2011 г.2012 г.млн. руб.уд. вага,% млн. руб.уд. вага,% млн. руб.уд. вага,% Забезпечення кредитного портфеля, всего2567973910087240294100125637064100Імущество, прийняте в заставу за виданими кредітам1649741464646070987410110344681Ценние папери, прийняті в залог5434855213421482459988605Полученние гарантії і поручітельства37474701519211714221853475814
Основна частка забезпечення кредитного портфеля припадає на майно прийняте заставу, і частка з кожним роком зростає з 64% до 81%. Наочно частка забезпечення кредитного портфеля продемонстрований на рис. 7.
Малюнок 7 - Структура забезпечення кредитного портфеля ВАТ банку «Відкриття» 2010 - 2012 рр.
Таблиця 9 Динаміка і структура простроченої заборгованості фізичних осіб ВАТ Банк «Відкриття» за 2010 - 2012 рр. млн руб.
Показателі2010 г.уд. вага,% 2 011 г.уд. вага,% 2 012 г.уд. вага,% Всього виданих кредитів фізичним ліцам22175461001121779310029152413100Потребітельскіе кредити (без прострочення) 20623179310544725942740326894Просроченние споживчі кредіти1552287673068617491456
Як видно з табл. 9 ВАТ Банку «Відкриття» вдається утримувати структуру пророченних кредитів з 2010 по 2012 рр. ...
